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CAPM模型在中国证券市场的实证研究

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毕业论文范文题目：CAPM模型在中国证券市场的实证研究，论文范文关键词：CAPM模型在中国证券市场的实证研究
CAPM模型在中国证券市场的实证研究毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：资本资产定价模型是投资组合选择的均衡理论,在西方已经有五十多年的研究历史；被引入中国后,我国学者进行了大量的研究,结论大部分是CAPM模型对中国证券市场的解释力不强。由于我国股市运行时间短,成熟度低,投机性强,中小盘易于受控,难以满足CAPM的假设条件。在经历金融危机后,我国证（本文此处忽略..）券市场操作将越来越规范、定程度上可能会接近CAPM的假设条件。上证50板块从某种意义上可以看成是我国证券市场的先导和样板。因此,以上证50板块为样本,检验CAPM在我国证券市场的适用性,将对我国证券市场将来的定价模型选择,市场有效性的判断、个股风险的控制产生积极意义。本文选取上证50板块中（略..）的20支股票作为研究样本,利用月收益率数据,分2005年1月到2006年12月和2008年11月到2010年2月两个研究区间,对CAPM模型的适用性进行了检验,并对检验结果进行了对比分析。从对比结果可以看出,2008年11月到2010年2月的β值,α值更接近CAPM模型的假设条件,证实了此前的判断。研究得出的基本结论是,CAPM模型在上证50板块具有（本文此处忽略..）弱适用性。由于选取的个股都是上证50板块中规模大、流动性好、在上海证券市场最具影响力的优质大盘蓝筹股,相对来说,在这样的个股中,主力控盘的概率会大大降低,所以把检验结果和已有研究中国证券市场的CAPM模型有效性检验的成果相比,有效性有了一定程度的提高。本文特色：本文选取上证50板块的股（略..）票作为研究样本,进行分区间检验,并且用统计方法对检验结果进行对比分析。在研究区间选取的合理性的判断上,除了进行定性分析外,还建立模型,引入虚拟变量,对断点选取的合理性进行了检验。

以上为本篇毕业论文范文CAPM模型在中国证券市场的实证研究的介绍部分。

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