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股票市场波动性传递的多维GARCH分析

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毕业论文范文题目：股票市场波动性传递的多维GARCH分析，论文范文关键词：股票市场波动性传递的多维GARCH分析
股票市场波动性传递的多维GARCH分析毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：本文运用多维GARCH方法分析了亚太主要股票市场间的动态相依关系及其市场波动在各个经济体之间的跨界传递。本研究分别用三维和五维全BEKK模型估计MGARCH模型中的参数以及GARCH效应和ARCH效应。我们的实证结果表明,全BEKK模型保证了协方差矩阵的正定性,所估计的参数因而具有具体的经济意义;上证综合指数和深证成（文章此处忽略..）份指数之间的直接和间接波动传递相当的显著,而它们与香港恒生指数之间的波动传递性没有显著的关系。香港恒生指数和纽约交易所综合指数在全球范围内接受其他指数的直接和间接的波动传递,并通过协方差和方差把波动传递到其它的股票市场。上海证券和深圳证券市场仍然是一个相对封闭的市场,其市场的波动具有相对的独立性,而香港股票市场既受其（本文此处忽略..）他市场波动影响,又向其它市场传递波动。并运用常规监测方法监测模型的正确性,检验表明多维GARCH分析所用的全BEKK模型适用于分析股票市场间的波动性传递。按章节描述内容如下:第一章文献综述描述了本文的研究目的,研究意义,研究的依据,模型理论背景,国内外相关的研究概况,研究内容,研究的方法和研究的创新点。第二章数据描述（此处忽略..）了本篇论文所使用的数据集,所使用的数据是特定股票市场相应指数的每天收盘指数价格数据,描述了数据的取得,加工,和检验。第三章多维GARCH模型的介绍,详细地介绍了本文的研究方法所使用的多维GARCH模型的发展历史和本研究所使用的多维GARCH模型。第四章实证研究与分析,描述各个股票指数的概况,利用三变量BEKK模型分析（略..）股票市场波动传递特性;利用五变量BEKK模型分析了股票市场波动传递性。第五章实证检验和分析,描述了如何进行模型估算后的检验并对三变量和五变量模型估计的结果进行检验与分析。第六章发现和展望,利用全BEKK的多维GARCH模型方法的使用,验证了亚太地区主要股票市场之间的波动传递特性,并给出对于本研究的展望和改进建议。

以上为本篇毕业论文范文股票市场波动性传递的多维GARCH分析的介绍部分。

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