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中国股票市场波动性模式的实证研究

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毕业论文范文题目：中国股票市场波动性模式的实证研究，论文范文关键词：中国股票市场波动性模式的实证研究
中国股票市场波动性模式的实证研究毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：金融市场微观结构理论是一门新兴的交叉学科，其与传统金融理论的区别在于它不再把金融资产价格作为一个宏观现象加以考察，而是致力于研究在既定的市场微观结构下，金融资产的定价过程及其结果。金融市场微观结构理论认为，市场微观结构作为影响价格形成过程的内（本文此处忽略..）生变量，对市场波动性、透明性、市场效率和流动性等均产生影响。本文以金融市场微观结构理论为基础，通过将时间窗口缩小来研究中国股市的交易量、收益率和收益率波动的变化特征。在对日内及周内的波动模式进行刻画后，本文以现有的金融市场微观结构理论为基础对（本文此处忽略..）其进行了分析解释，同时构建出哑元回归模型对中国股市的日内及周内效应进行分析，并进一步探讨了成交量与收益波动率之间的关系。本文的主要研究结论有：1．五分钟的高频数据研究表明，在指令驱动交易机制下中国股市的成交量、收益率及收益率波动呈现出显著的日内（文章此处忽略..）变化模式。2．用五分钟高频数据对我国股市的周末效应进行检验后，发现我国股市在周一的收益波动率最大。3．五分钟的高频数据研究表明，成交量对收益率波动有很强的解释作用，滞后若干期的成交量仍对当期收益率波动有很强的影响。针对实证研究的结论，本文将目前阶（文章此处忽略..）段中国股市的交易机制安排与投资者行为、价格发现过程有机地联系在一起，探讨目前阶段中国股市的交易机制以及交易者行为对价格发现和形成过程的影响作用。从而进一步揭示中国股票市场的运行效率，评价市场有效性并提出微观结构方面改进的方向。

以上为本篇毕业论文范文中国股票市场波动性模式的实证研究的介绍部分。

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