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中国股指期货危险管理研究
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毕业论文范文题目:
中国股指期货危险管理研究
,论文范文关键词:
中国股指期货危险管理研究
中国股指期货危险管理研究毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】
:我国股票市场2007年下半年开端下跌,股指期货的推出就成了当时探讨的焦点,2008年金融危机后,它的推出更是箭在弦上,2010年4月16日股指期货终于在世人的期盼中走向了市场。股指期货因其交易本钱低、流动性强而成为躲避危险的良好工具,但因为本身的间接性、投机性跟集中性,使其在存在“以小博大”的杠杆效应同时也将危(文章此处忽略..)险成倍地放大了,危险不能被打消,但可能管理把持,如何测算并把持这些危险,无疑成为了股指期货推出之后的一大研究课题,而我国无论是金融机构还是投资者,他们的危险意识都较薄弱,国外成熟的危险管理工具还未被国内广泛利用,因此,本文在股指期货推出之时,对其危险管理进行研究,存在重要的实际与事(文章此处忽略..)实意思。本文以VaR实际为基本,利用实际分析、实证分析、定性与定量分析、对比分析以及统计模型等方法对我国股指期货的危险进行了具体研究。首先分析了VaR的缺点,参加了GARCH模型跟极值实际构建了更贴近事实金融市场特点的GARCH-GPD-VaR模型,其次选取2006年10月25日到2010年10月24日的深沪300指数(此处忽略..)共973个数据作为股指期货的调换,利用MAPLE、Matlab、EXCEL等软件处理数据,并对模型的正确性进行测验,最后成果显示在市场激烈牢固时如金融危机下我国股指期货市场有95%的概率可能保障在一天内的最大丧失不超过5.2049%,若无激烈牢固,则模仿成果表明有95%的概率可能保障在一天内的最大丧失不超过3.887%,(文章此处忽略..)值得一提的是,采取现货市场的数据所打算的危险值可能小于期货市场实际的危险。此外,文中还研究了股指期货的特有危险——基差危险,论断表明套期保值者面临的危险小于投机者。
以上为本篇毕业论文范文
中国股指期货危险管理研究
的介绍部分。
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