沪铜期货价格的波动率及风险测试研究_毕业论文范文网-论文范文

搜索高级搜索

原创毕业论文

沪铜期货价格的波动率及风险测试研究

作者: 浏览:5次

免费专业论文
政治工作论文
计算机论文
营销专业论文
工程管理论文范文
医药医学论文范文
法律论文范文
生物专业论文
物理教学论文范文
人力资源论文范文
化学教学论文范文
电子专业论文范文
历史专业论文
电气工程论文
社会学专业论文
英语专业论文
行政管理论文范文
语文专业论文
电子商务论文范文
焊工钳工技师论文
社科文学论文
教育论文范文
数学论文范文
物流论文范文
建筑专业论文
食品专业论文
财务管理论文范文
工商管理论文范文
会计专业论文范文
专业论文格式
化工材料专业论文
英语教学专业论文
电子通信论文范文
旅游管理论文范文
环境科学专业论文
经济论文
人力资源论文范文
营销专业论文范文
财务管理论文范文
物流论文范文
财务会计论文范文
数学教育论文范文
数学与应用数学论文
电子商务论文范文
法律专业论文范文
工商管理论文范文
汉语言文学论文
计算机专业论文
教育管理论文范文
现代教育技术论文
小学教育论文范文
机械模具专业论文
报告,总结,申请书
心理学论文范文
学前教育论文范文

收费计算机专业论文范文

收费计算机专业论文
Delphi
ASP
VB
JSP
ASP.NET
VB.NET
java
VC
pb
VS
dreamweaver
c#.net
vf
VC++
计算机论文

毕业论文范文题目：沪铜期货价格的波动率及风险测试研究，论文范文关键词：沪铜期货价格的波动率及风险测试研究
沪铜期货价格的波动率及风险测试研究毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：期货市场作为资本市场的重要组成部分,是应人们规避现货市场价格风险的需求而产生的。我国的期货市场产生于20世纪90年代初,铜作为上海期货交易所成立以来最主要的交易品种,是目前我国最活跃、交易量最大的期货合约之一2003年以来国际铜价格经历了较大波动,而随着2008年美国次贷危机引发的国际金融危机的蔓延,在波及实体经济的同时,使得期货市场也不可避免地出现了较大振荡。在金融市场中,不确定性（文章此处忽略..）便意味着风险,从金融市场风险测度的总体框架而言,准确认识期货市场价格波动的内在规律,才能对风险有所识别,进而测度风险。文章选取了上海期货交易所铜合约自1999年初至2010年末的日、周、月三个不同采样频率下的收盘价格的时序数据进行研究。首先回顾了国内外学者在非线性混沌时间序列和期货市场风险测度领域的研究成果,并介绍了在本文研究过程需要用到的基本理论和模型。其次,运用非线性混沌（本文此处忽略..）时间序列相关理论分析铜期货合约价格波动的内在规律,依次运用关联维数、赫斯特指数、替代数据法、最大Lyapunov指数和Kolmogorov熵对不同频率下的铜合约的时序数据进行了非线性混沌特性检验。再次,建立GARCH族波动率模型识别铜期货市场的风险。最后,进一步建立VaR模型测度风险,借助所建立的波动率模型中求得的相关参数计算出铜期货市场的VaR值并运用Kup（文章此处忽略..）iec失败频率检验法对所建模型进行了检验。文章运用非线性动力学与计量统计学相关理论与方法分析了我国铜期货市场风险,并首次将多种混沌特性检验方法应用于我国铜期货市场。实证结果表明,铜期货合约价格具有尖峰后尾特性,是一个对初始条件敏感的混沌系统。依据本文选取的样本数据所建立的GARCH模型族的预测效果对于日波动率而言,EGARCH模型优于GARCH模型,且采用GE（略..）D分布假设的效果优于t分布假设,而对于周波动率则恰好相反。所建立的沪铜期货市场的VaR模型在GED假设下均成立,并且在运用依据日收益率序列建立的VaR模型测度沪铜期货市场风险时,GARCH模型比EGARCH模型显出更好的特性；而以周收益率序列作为VaR模型的建模样本时,EGARCH模型则比GARCH模型显出更好的特性。

以上为本篇毕业论文范文沪铜期货价格的波动率及风险测试研究的介绍部分。

本论文在计算机论文栏目，由论文网(www.zjwd.net)整理,更多论文,请点论文范文查找

相关论文

收费专业论文
汉语言文学论文
物理学论文
自动化专业论文
测控技术专业论文
历史学专业论文
机械模具专业论文
金融专业论文
电子通信专业论文
材料科学专业论文
英语专业论文
会计专业论文
行政管理专业论文
财务管理专业论文
电子商务国贸专业
法律专业论文
教育技术学专业论文
物流专业论文
人力资源专业论文
生物工程专业论文
市场营销专业论文
土木工程专业论文
化学工程专业论文
文化产业管理论文
工商管理专业论文
护理专业论文
数学教育专业论文
数学与应用数学专业
心理学专业论文
信息管理专业论文
工程管理专业论文
工业工程专业论文
制药工程专业论文
电子机电信息论文
现代教育技术专业
新闻专业论文
艺术设计专业论文
采矿专业论文
环境工程专业论文
西班牙语专业论文
热能与动力设计论文
工程力学专业论文
酒店管理专业论文
安全管理专业论文
交通工程专业论文
体育教育专业论文
教育管理专业论文
日语专业论文
德语专业论文
理工科专业论文
轻化工程专业论文
社会工作专业论文
乡镇企业管理
给水排水专业
服装设计专业论文
电视制片管理专业
旅游管理专业论文
物业管理专业论文
信息管理专业论文
包装工程专业论文
印刷工程专业论文
动画专业论文
环境艺术专业论文
信息计算科学专业
物流专业论文范文
人力资源论文范文
营销专业论文范文
工商管理论文范文
汉语言文学论文范文
法律专业论文范文
教育管理论文范文
小学教育论文范文
学前教育论文范文
财务会计论文范文

电子商务论文范文

上一篇：SD大学物资招标评标体系研究

下一篇：基于图像内容认证的感知哈希算法..