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沪深300股指期货套利策略研究

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毕业论文范文题目：沪深300股指期货套利策略研究，论文范文关键词：沪深300股指期货套利策略研究
沪深300股指期货套利策略研究毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：股指期货作为重要的风险管理工具，其成交量在全球资本市场中呈爆发式增长，其中套利交易作为一种新型的盈利模式，也备受投资者关注。股指期货套利交易不仅可以获取风险收益，而且具有价格发现、提高期货市场流动性等功能。我国于2010年4月16日正式推出了首（此处忽略..）个金融期货产品——沪深300股票指数期货，在此背景下，以沪深300股指期货为研究对象，研究基于我国市场特点的套利策略，不仅可以丰富我国的套利交易理论体系，而且为投资者的套利操作提供了参考。论文对股指期货套利交易的基本理论进行了系统梳理，在此基（本文此处忽略..）础上，通过分析和比较，找出了目前较合适的模拟沪深300指数的现货品种及构建比例，并确定了借贷利率、交易成本、冲击成本、保证金比例等套利模型中的参数，从而构建出基于我国市场的无套利区间。论文对股指期货套利效果进行了分析，结果显示在研究期限（文章此处忽略..）内，虽然套利机会出现次数没有股指期货仿真交易运行阶段多，但套利收益率较高，可以满足投资者的套利需求。但股指期货套利并不是无风险的，套利现货组合的跟踪误差、强制平仓、结算价差风险、相关市场流动性的制约等因素都会影响套利效果。因此，可（本文此处忽略..）以采用根据市场最新行情进行套利现货组合的比例优化、采用较为保守的方式确定保证金比例、用市场高频数据计算冲击成本、采用延时交易策略或混合交易策略来减少冲击成本等措施，来保证套利收益的预期实现。

以上为本篇毕业论文范文沪深300股指期货套利策略研究的介绍部分。

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