基于资产组合模型的中国外汇储备最优币种结构的分析

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毕业论文范文题目：基于资产组合模型的中国外汇储备最优币种结构的分析，论文范文关键词：基于资产组合模型的中国外汇储备最优币种结构的分析
基于资产组合模型的中国外汇储备最优币种结构的分析毕业论文范文介绍开始：

论文编号:JR423 论文字数:16371，附开题报告，文献综述，外文翻译

基于资产组合模型的中国外汇储备最优币种结构的分析

摘要

币种结构调整是一件很困难的事情，一是币种结构调整本身的成本，一种货币换成另一种货币肯定是有成本的；二是我们做出调整之后，国际市场会有相应的调整，这个过程注定是一个缓慢的过程。这也正是本文的研究意义之所在，通过本文的分析研究，可以为这种调整过程提供一个明确的方向，从而降低调整成本，加快调整的速度和效率。

本文基于H. M. Markowitz的资产组合模型，通过对主要储备币种的风险与收益分析，获得了一组优化的币种结构（一系列收益率一定情况下的风险最小点），并对得到的结论进行检验和分析，最终得出我国外汇储备币种结构的调整方向。不仅如此，本文还根据预测期限将模型分为短期模型（一年以内）和中期模型（一年以上）分别进行研究以使其更切合实际。

本文得出的结论为：现阶段中国合理的外汇储备货币结构非最优化，并且提出了币种结构的调整方向——中长期内，我国应尽量增加欧元在储备资产中的比例，减少美元资产在储备中所占的比例；近期，可适当增加日元储备。

关键词：外汇储备；币种结构；资产组合模型；优化

Abstract

...

Keywords：Foreign exchange reserves; Currencies structure; Portfolio model; Optimization

引言1

一、理论综述2

（一）国内外研究动态2

1、国外的相关研究2

2、国内的相关研究3

（二）主要理论模型简介4

1、资产组合选择模型4