信贷资产证券化对商业银行流动性影响

内 容 摘 要

20世纪70年代，信贷资产证券化作为一项金融创新出现在美国金融市场，随后其发展证明了这项重要金融创新是管理流动性的有效工具。2008年的金融危机将资产证券化推向风口，证实其有利有弊，需要合理开展。目前我国信贷资产证券化业务随着经济发展，创新产品涌现、投资者关注、参与主体多元化已趋于常态化发展。但是随着近年来我国互联网金融、第三方支付手段涌现，“脱媒”现象给商业银行带来的影响引起关注，且新冠疫情下全球经济低落，我国银行业出现流动性压力。本文选取2013年-2019年17家商业银行，包括平安银行、宁波银行、浦发银行、华夏银行等17家证券化业务开展较为全面的银行，选定流动性比例和信贷资产证券化比例为指标，建立模型进行实证分析，研究了信贷资产证券化对银行流动性的影响。最终得出结论，信贷资产证券化将对商业银行的流动性产生正面影响，但过度证券化可能会产生消极影响。

[关键词]：信贷资产证券化；商业银行；流动性

目       录

1 引言1

1.1 研究背景和意义1

1.1.1 研究背景1

1.1.2 研究意义2

1.2 文献综述2

1.2.1 我国商业银行信贷资产证券化相关探究2

1.2.2 我国商业银行流动性及其影响因素相关研究3

1.2.3 信贷资产证券化对商业银行流动性影响的相关研究3

1.2.4 文献述评4

1.3 研究目的5

1.4 研究思路和方法5

1.4.1 研究思路5

1.4.2 研究方法5

2 信贷资产证券化与流动性的概念界定及相关理论6

2.1 信贷资产证券化概念界定6

2.2 信贷资产证券化运行机制及核心原理7

2.3 商业银行流动性概念界定7

2.4 我国商业银行流动性监管指标8

2.5 信贷资产证券化对商业银行流动性影响机制8

3 我国信贷资产证券化与商业银行流动性发展现状9

3.1 我国信贷资产证券化发展现状9

3.2 我国商业银行流动性现状11

4 信贷资产证券化对商业银行流动性影响实证分析12

4.1 数据来源12

4.2 变量选取13

4.2.1 解释变量13

4.2.2 被解释变量13

4.2.3 控制变量13

4.3 模型构建14

4.4 实证分析14

4.4.1 描述性统计14

4.4.2 平稳性检验15

4.4.3 相关性分析15

4.4.4 模型类型选取16

4.4.5 实证结果分析16

5 政策建议17

5.1 增大资产证券化发展规模17

5.2 加强资产证券化法制建设18

5.3 加强资产证券化市场监管18

6 结论18

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