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沪深300股指期货对现货市场的波动性影响研究
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沪深300股指期货对现货市场的波动性影响研究
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沪深300股指期货对现货市场的波动性影响研究
沪深300股指期货对现货市场的波动性影响研究毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】
:股指期货具有做空机制、交易成本低、流动性高等特点,同时具有价格发现、资产配置、套期保值等功能,现在已经成为世界资本市场上最为活跃的金融衍生产品之一。2010年4月16日沪深300股指期货的正式推出,有利于对国内市场结构的完善,已经成为我国股市内在机制的重要组成部分。它将会对我国的资本市场产生重大的影响力,对券商等中介结构的运营模式及投资者的行为模式都将因此发生巨大的改变。股指(文章此处忽略..)期货的发展,伴随着大量的相关理论研究,其中关于股指期货与现货市场的波动性关系研究一直是热点课题。目前大部分研究针对的市场是对发达国家的成熟市场进行研究,对中国新兴市场的研究较少,因此,本文将在大量研究的基础上,结合国内沪深300股指期货的发展状况,利用GARCH模型对沪深300股指期货与现货市场的波动性关系进行相关研究,并对产生这种波动影响进行适当分析,力求能实现较好(此处忽略..)的研究结论。本文将通过理论与实证相结合的方式,做到定性与定量的相互补充和相互验证。本文共分为五个部分:第一部分是引言,主要介绍本文的选题背景与意义,主要是简单介绍研究背景与研究意义,本文的研究思路、方法和框架结构,以及创新和面对的难点;第二部分为研究综述,主要是对关于股指期货与现货波动性关系的国内外文献进行了综述,并进行了相关的归纳和评述;第三部分是理论分(此处忽略..)析,简要介绍了国内股指期货的发展历程和发展现状,对沪深300股指期货与现货价格之间的波动关系进行理论分析;第四部分是实证分析,主要采用收益率序列作为价格波动变化程度的指标,利用GARCH模型相关的实证分析,并通过设置虚拟变量对股指期货进入前后的波动影响来进行对比研究;第五部分是政策建议,根据中国股市的发展状况和交易者结构等可能的影响因素对中国股指期货的发展提出相(略..)对应的资本市场、衍生产品和交易者层面的政策建议。通过对股指期货进行的理论和实证的分析,在GARCH(1,1)模型的基础上,本文发现股指期货的推出会小幅度减小对现货市场的波动性影响,但并不显著。同时得出启示:为了更好的利用股指期货的各项功能,我国应当在资本市场层面、金融衍生品层面和投资者层面进一步完善市场机制。
以上为本篇毕业论文范文
沪深300股指期货对现货市场的波动性影响研究
的介绍部分。
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