基于Copula-VaR方法的我国外汇储备币种构造研究

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基于Copula-VaR方法的我国外汇储备币种构造研究

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毕业论文范文题目：基于Copula-VaR方法的我国外汇储备币种构造研究，论文范文关键词：基于Copula-VaR方法的我国外汇储备币种构造研究
基于Copula-VaR方法的我国外汇储备币种构造研究毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：近年来我国的外汇储备范围以惊人的速度增加,当初已经超过了2万亿美元,如此大的范围使得外汇储备的保值增值请求日益凸起,因此如何对其进行危险管理成为一个重要的研究课题。自布雷顿森林体系崩溃后,汇率牢固成为外汇储备危险的一个重要来源,而为了避免这种因为汇率牢固所造成的丧失,各国都采取了外汇储备币种多元化的办（略..）法,力求通过不同外汇币种的抉择来降落外汇储备总体的危险。本文把我国的外汇储备看作是一个由美元跟欧元两种外汇资产组成的资产组合,利用目前国际上风行的VaR方法来测算不同币种构造下的外汇储备总体的危险,同时为进步VaR值打算的正确性,在打算过程中利用了连接函数Copula这种在金融危险分析范畴有广泛利用（文章此处忽略..）的数学方法。本文从美元跟欧元两种外汇兑国民币的汇率数据出发树破模型,首先抉择出了最合适外汇储备资产组合VaR值测算的一个ArchimedeanCopula类并估计了其参数,而后通过蒙特卡罗模仿,利用Matlab编程得出了美元跟欧元两币种比例绝对变更时外汇储备总体的VaR值。成果表明跟着外汇储备中美元（本文此处忽略..）资产比例的逐步增大,相应地欧元资产的比例逐步减小,外汇储备总体的VaR值越来越小,因此从把持危险的角度考虑咱们应当增加外汇储备中美元的比例而降落欧元的比例。因为我国目前履行国民币重要钉住美元而非完全市场化的汇率轨制,美元兑国民币的汇率牢固性明显小于其它币种,因此必定造成资产组合中美元越多则危险越小,（本文此处忽略..）这一事实正好验证了本文中模型及其打算成果的正确性。同时须要指出的是,外汇储备币种构造确切定还受收益、寰球经济环境、一国国际贸易状况甚至是政治外交等多种因素的影响,因此想要断定一个最优的外汇储备币种构造,单由Copula-VaR方法从危险管理角度考虑是不全面的,还要综合其余因素做更深刻的研究。

以上为本篇毕业论文范文基于Copula-VaR方法的我国外汇储备币种构造研究的介绍部分。

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