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彩虹期权的非参数定价研究

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毕业论文范文题目：彩虹期权的非参数定价研究，论文范文关键词：彩虹期权的非参数定价研究
彩虹期权的非参数定价研究毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：期权市场是金融市场上最活泼跟发展敏捷的市场之一,盈利跟避险的须要始终产生了更多的新型期权。除了惯例期权,近年来呈现了很多由惯例期权变更、组合跟派生出来的更复杂的衍生证券,统称为奇怪期权。奇怪期权是世界上最存在生命力的金融产品之一,其内涵跟外延时时刻刻都（本文此处忽略..）处在变更跟拓展中。奇怪期权按标的资产的多少可能分为单资产期权跟多资产期权。多资产期权常见的有彩虹期权,一蓝子期权,价差期权等,其独特特点是期权的价值依附于多个不断定的标的资产。本论文重要是根据Breeden跟Litenberger(1978)的思维,对基于Copu（略..）la函数的彩虹期权定价模型进行定价研究。此模型简洁易懂,解决了传统Black-Scholes模型定价研究中标的资产收益率需服从正态分布跟多维资产期权定价复杂化的问题。模仿分析中根据Breeden跟Litenberger(1978)的思维,结合非参数核密度估计的方法（略..）获取欧元兑美元跟美元兑日元外汇期权危险中性测度下的边际分布函数,并抉择最佳的Copula函数连接边际分布,构造结合危险中性分布函数。研究成果表明t-Copula函数比ArchimedeanCopula函数跟GaussianCopula函数对数据拟合后果（略..）更好,从而进步了期权定价的正确度；其次应用Matlab对基于Copula函数的欧式彩虹期权的非参数定价模型进行模仿运算,并与传统的Black-Scholes模型进行比较,这对多资产期权的实际分析跟实证研究都有重粗心义。

以上为本篇毕业论文范文彩虹期权的非参数定价研究的介绍部分。

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