基于快扩散过程的外汇市场牢固性研究与VaR打算

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基于快扩散过程的外汇市场牢固性研究与VaR打算

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毕业论文范文题目：基于快扩散过程的外汇市场牢固性研究与VaR打算，论文范文关键词：基于快扩散过程的外汇市场牢固性研究与VaR打算
基于快扩散过程的外汇市场牢固性研究与VaR打算毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：汇率牢固性研究跟危险度量是外汇危险管理的关键。目前,我国正在稳步推动国民币汇率构成机制改革,研究汇率市场牢固对有效防备外汇危险,乃至汇改成功意思重大。本文引入带统计分布项的持续时光随机模（略..）型,该模型特点是在多少何布朗活动模型的牢固项增加一个由快扩散过程决定的反馈因子,绝对GARCH、SV这类离散时光序列模型,该模型从市场能源学角度树破持续时光随机模型考虑外汇市场牢固性问题（略..）;绝对传统的多少何布朗活动模型,通过引入牢固反馈修改牢固率为常数的假设,从而突显出金融时光序列的尖峰厚尾跟长期记忆特点。在此基本上改进模型q参数的估计方法,以高频数据为样本,估计出多个时（文章此处忽略..）光频率下欧元兑美元等四种汇率的具体模型,对不具备ARCH效应的澳元兑日元汇率,随机模型得到的q参数很明显。本文采取蒙特卡洛模仿法打算日VaR度量外汇危险。VaR正确性测验的成果显示:时频（略..）越高,模型打算的VaR对实际丧失覆盖越好,各汇率5分钟时频下VaR都通过测验;与GARCH-VaR模型对比成果显示:基于快扩散过程的持续时光随机牢固模型更合适描述外汇高频数据。

以上为本篇毕业论文范文基于快扩散过程的外汇市场牢固性研究与VaR打算的介绍部分。

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