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我国国债利率期限构造研究

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毕业论文范文题目：我国国债利率期限构造研究，论文范文关键词：我国国债利率期限构造研究
我国国债利率期限构造研究毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：利率期限构造是资产定价、金融产品设计、保值跟危险管理、套利等的基本,对利率期限构造实际的研究始终是债券范畴的一个热点课题。跟着我国债券市场的发展跟利率市场化的改革,构成有代表性的市场基准利率是关键所在。而国债收益率反应了金融市场的无危险利率,是我国其它各类债券定价的基本,也是各类金融产品收益率程（略..）度打算跟衡量的基准。国债发行也是中心银行调控市场利率、干涉宏观经济的重要手段,是传递中心银行货币政策的重要载体。但目前我国国债市场无论在产品数量、产品构造、市场影响等方面还有很大的不足,因为历史起因,我国债券市场被宰割为银行间债券市场跟交易所债券市场。市场割裂造成债券多重定价,两个市场领有不同的（略..）利率期限构造,这将影响国债利率构成机制的同一,进而影响利率市场化的过程。本文在中国利率市场化过程逐步加快的背景下,在总结国内外有关利率期限构造实际跟研究成果的基本上,对我国两个国债市场的利率期限构造进行了实证分析。本文对利率期限构造的实际跟研究成果进行了具体的介绍,并采取证券交易所的国债交易数据（文章此处忽略..）跟银行间债券市场的国债交易数据,利用最大似然估计法对CIR模型进行参数估计,在此基本上利用Matlab软件编程拟合得出我国两个市场的国债利率期限构造。研究发明我国国债即期利率曲线跟远期利率曲线都与债券的残余期限成正比例关联;跟着国债残余到期期限的增加,即期利率曲线跟远期利率曲线的增幅会越来越小;（本文此处忽略..）银行间国债即期利率跟远期利率都要高于同一期限上的交易所国债即期利率跟远期利率。本文认为将银行间国债市场利率期限构造利用到我国银行间浮动利率金融债券定价上,金融债券的残余期限较短时所得实际全价与实际交易收盘全价比拟偏离度较小;金融债券的残余期限较长时所得实际全价与实际交易收盘全价比拟偏离度较大。

以上为本篇毕业论文范文我国国债利率期限构造研究的介绍部分。

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