名义变量与实际变量关联程度与影响方向的计量测验

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名义变量与实际变量关联程度与影响方向的计量测验

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毕业论文范文题目：名义变量与实际变量关联程度与影响方向的计量测验，论文范文关键词：名义变量与实际变量关联程度与影响方向的计量测验
名义变量与实际变量关联程度与影响方向的计量测验毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：在经济学研究中，名义变量与实际变量之间的关联从来被认为是存在重要意思的，而且对于名义变量与实际变量二者之间关联的论断也存在多种不同的实际命题。古典经济学中的古典两分命题认为，实际经济与名义经济互不相干：以货币为单位的名义变量的同标准变更，只能影响价格跟工资等名义变量，而对实际经济变量不影响。假如古典两分法成破，则货币变量对实际经济活动不明显影响(Sargent，1989)。而以Friedman为首的货币主义学派则把货币推到极其重要的地位，认为当代所有经济活动都离不开货币信用情势，所有经济政策跟调节手段都要借助货币量的变动发挥作用，故所有经济变量的变动都与货币有关。货币推能源是产出、就业等实际变量变更的最重要因素。其后的后凯恩斯学派，新古典学派（包含实际经济周期RBC实际），新凯恩斯学派都纷纷对实际变量与名义变量的关联做出过不同的阐明。不同的论断取决于实际模型的不同构造。在我国，事实经济运行环境与货币政策有效论的假设前提更为濒临，大多数实际学者跟教训证（文章此处忽略..）据也都偏向于支撑名义变量与实际变量并非完全可分，二者之间存在明显关联性。国内外已有大量文献研究名义变量与实际变量的相干性，因此本文就不以其相干性为重点考察对象，而是侧重考察名义经济变量对实际经济变量的猜测才能。既然名义变量与实际变量存在相干性，那么是否可能通过货币、股票等名义变量来猜测实际产出呢？它们彼此之间的猜测才能孰优孰劣？为解决这些疑难，文章就我国1989年至2002年的月度经济数据进行了实证测验。在实证测验之前，先回想一下当前重要的货币经济实际。以Friedman为首的货币学派认为，货币数量对公民经济中的实际变量存在非常重要的影响。Friedman跟Schwartz（1963a）也论证了，货币供给增加率与经济周期正相干，只是在时光上存在提前量。很多宏观经济模型中都引入了货币因素，比较有代表性的多少个模型是Tobin模型，MIU模型，CIA模型。MIU、CIA模型的论断都是货币是超中性的，这样就无奈从实际上对WP=46已有的一些典范化事实做出阐明。要阐明货币对（文章此处忽略..）产出存在长期影响，必须请求价格的调剂滞后于经济的牢固。名义价格存在粘性有很多起因，例如市场的非完全竞争性，非对称信息，不断定性等等。名义价格的即期调剂是存在妨碍的，迟缓的价格调剂构成了名义变量冲击影响实际变量的一条渠道。在树破猜测模型之前，先来看一些简单的证据，以便对名义变量与实际变量之间的相干性有一个初步的意识。以货币量（M0，M1）跟实际利率做为阐明变量来对实际GDP进行回归，成果表明，M0跟M1的回归系数非常明显，而且方程的拟合度良好。但当增加实际利率做为阐明变量的时候，只有以M0表示货币量的时候，实际利率的系数才明显。因为变量长短安稳然而协整的，所以采取ECM树破模型。树破猜测模型之前，为了比较各个模型的猜测才能，以一个GDP的自回归模型做为比较的基准模型。研究从简单的双变量ECM模型开端，这时模型中只含有实际GDP跟货币两个变量。无论货币量选用M0还是M1，货币的长期短期系数都是明显。先期的货币量对后期实际GDP的影响是明显的，因此是可能根据（文章此处忽略..）先期货币量来猜测将来实际GDP的。在原模型基本增加了金融指标——股票指数后，选用M0跟M1的时候模型估计成果有所差别。当货币量取M0时，股指的长期系数是明显的，短期系数也有一个是明显的。但当变量选M1时，股指的长期系数仍然是明显的，但股指的任何一个短期系数都不明显。在模型中增加实际利率时，无论以M0代表货币量还是M1，实际利率都是只有长期系数是明显的，短期变动系数均不明显。假如一个经济体的发展过程中存在明显的阶段性变更，而且经济变量的变更对经济周期存在依附性，那么选用一个模型来估计两个不同阶段的变量关联就有可能呈现偏差，因此本文采取了分时段考察的方法。因为树破模型的目标是要对2003年的数据进行样本外猜测，考虑到数据的连贯性，应当根据相邻时段树破模型，因此在分时段测验时，只抉择了1996年～2002年这个时光段来从新估计参数。WP=47对所有的模型参数估计结束，就以其进行样本外猜测。而后根据误差平方跟比较猜测精度。在1996年～2002年这一单一时段树破的模型的猜测成果都要优于在全部时段树破模（略..）型的成果，这阐明，我国的经济发展是存在阶段性的，而且变量关联对经济的阶段性变更存在必定程度的依附，分阶段考察进步了模型的猜测精度。猜测表示最好的模型是在1996年～2002年时段，以M1代表货币量并含有实际利率变量的模型。本文得出的论断是，货币（M0、M1）与产出之间的关联非常密切，并且存在长期牢固的协整关联。以M1代表货币量，并参加实际利率做为阐明变量的ECM模型（样本时段为1996年～2002年）对实际GDP的猜测后果最佳。这阐明，以M1来描述货币量是一个上佳的抉择，利率政策固然从长期来看对GDP产生影响，但在很多模型中并不明显，其在货币政策中的地位明显逊于M1，因此应将M1作为货币政策中介指标的重点关注对象。重视对其监测，以此来猜测产出，提前发明问题并及时进行政策调剂，做到防患未然，避免大起大落的经济牢固，保障公民经济

以上为本篇毕业论文范文名义变量与实际变量关联程度与影响方向的计量测验的介绍部分。

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