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中国贸易银行的流动性危险管理

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毕业论文范文题目：中国贸易银行的流动性危险管理，论文范文关键词：中国贸易银行的流动性危险管理
中国贸易银行的流动性危险管理毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：2007年开端,我国银行业全面对外开放,面临寰球化的竞争格局及全方位的挑衅。近年来,国内学术界开端关注银行危险管理,但相干研究大多针对信用危险,对流动性危险的关注还未多少。因为我国国有银行体系下的政府隐性担保使得金融机构个别很少破产或产生流动性危;另外,我国目前宏观经济流动性充分,银行的资金也绝对充分,使得其对流动性管理的紧急感不足。但面对当前金融危机,寰球流动性问题敏捷膨胀,我国贸易银行必须履行有效的办法,以应答可能产生的各种流动性问题。流动性危险是贸易银行面临的重要危险之一,流动性管理是贸易银行最重要跟基本的活动之一。巴塞尔委员会在一份报告中曾指出:计量与管理流动性是贸易银行最关键的一项业务。所以,对我国银行的流动性危险进行体系深刻的研究,存在较强的实际跟事实意思。该论文重要分为五个部分:第一部分介绍跟总结了有关贸易银行流动性危险管理的文献,包含流动性危险的定义,比较到流动性危险的本质,以及流动性危险管理的方法;本文的构造,所用的方法跟其余一些相干概念及介绍。重要有两品种型的流动性危险:资金流动性危险跟市场流动性危险。资金流动性危险是指在不影响公司的任何日常活动跟财务状况下,公司无奈有效地满意(即无害其有序的业务活动跟财务收支)预感之中跟意想不到的当前跟将来的现金流量跟担保须要(因为债权偿还,所承诺的贷款发放,债权人请求增加抵押品)。市场流动性危险是指因为市场的深度有限,假如金融机构清理的资产数额宏大,终极会重大影响到价格(不利的方法)。本文重要侧重于资金流动性危险。此外,本研究侧重于微观层面的研究,即从单一银行的角度来看,而不是金融体系的宏观角度来看。本文的研究对象是中国的贸易银行,重要是四大国有国有银行跟股份制贸易银行,因为他们是我国贸易银行的主体,可能代表中国银行业的整体情况。本文结公道论跟实证分析,定性跟定量研究,以回归分析为依靠,利用面板数据进行了影响我国贸易银行流动性的危险因素的实证研究。以流动性静态指标将作为因变量来衡量贸易银行的流动性(因为统计数据缺乏,不动态指标供实证分析利用)。自变量可分成两部分,微观部分可反应银行的资产跟负债构造,盈利才能等,宏观部分能反应宏观经济局势如国内出产总值增加率,中国金融市场的发展,预期利率变更等,终极的抉择将取决于数据源及模型的成果。第二部分从实际上分析了流动性危险的基本模式,流动性的供给跟须要,流动性危险的内生性包含名义起因跟深层起因,此外,对流动性危险的外生性也进行了分析。贸易银行流动性危险的名义成因个别包含两个方面:首先,贸易银行的资金来源的不断定性跟不规矩性。第二,它来自贸易银行的资金应用不断定性跟不当规矩性。总之,贸易银行不仅要满意信用良好的客户的融资须要,而且也要满意存款人在任何时候的取款须要,但贸易银行不能确切地晓得借款人何时借款时及借贷金额,存款人何时存款及存款金额。总之,贸易银行资金来源跟应用的不断定（文章此处忽略..）性及不规矩性导致其流动性危机的产生。假如贸易银即将所有的资金作为现金或易于变现的资产,则不可能有流动性危机的产生,但贸易银行的目标是利润最大化,它不可能放弃利润以避免流动性危险,只有在使流动性危险尽可能小的情况下,同时做到利润最大化。因此,贸易银行的盈利性跟资产负债的流动性之间抵触是流动性危险的深品位成因。总之,对流动性跟盈利性之间的关联,在不同的前提下,贸易银行应侧重于不同的目标,实现流动性跟盈利性之间的动态和谐。只有解决了盈利性跟流动性之间的抵触,贸易银行的运作才干够进入良性轮回。家喻户晓,银行的各种危险是高度相干跟彼此影响的,有时很难完全地辨别它们。在流动性危险的特别性在于它是一个间接的全面的危险,它是所有银行的危险终极表示情势。换句话说,固然流动性危险是银行倒闭的直接起因,但导致这种成果的不光只是流动性危险管理本身,假如其余类型的危险长期积聚,缺乏有效的把持,终极就会以流动性危险的情势暴发出来。影响流动性危险的危险重要包含:信用危险,价格(市场)的危险,交易(操作)的危险,利率危险,信用危险跟策略危险。其中前三种是巴塞尔协定重要关注的贸易银行的基本危险。对个别银行,流动性危险岂但可能来自自己的贸易运作,而且可能来自其余银行的危险感染。换句话说,即便银行本身的资产组合跟危险管理工作做得很好,假如有其余银行的危险感染,它也可能被动地进入流动性危机。这是由金融部分的特点决定的,它也是金融脆弱性的一种表示。这部分不是本文的研究重点,故不作具体阐述。在前两部分实际分析的基本上,第三部分分析中国贸易银行流动性危险状况的定量分析。这部分的重点是贸易银行的流动性危险的计量跟比较,采取最新的材料数据,以及多种流动性目标来分析我国贸易银行流动性危险状况。此外,进行了国有贸易银行与股份制银行的比较,中国贸易银行与发达国度贸易银行的比较。贸易银行流动性危险管理的前提跟关键是流动性危险的计量。因为对流动性的意识跟关注往往并不一致,此外流动性危险又是关乎多少乎银行所有业务的,所以对流动性危险进行正确测量是一项复杂而艰巨的任务。本文重要讲述了静态跟动态两种方法。静态方法重要依附各种指标跟比例,这反应了必定的时光点的流动性,重要包含在存贷款的比率,核心存款比率流动资产比率,贷款与总资产比率,流动性指数,存款集中度等。为了充分反应银行的流动性危险,有必要进举动态的猜测今后一段时光内的潜在的资金供给跟须要。因此,利用动态方法更能正确的计量流动性,重要包含:流动性缺口,资金缺口,基于久期的计量,现金流量分析等。固然动态指标能更好地反应流动资金状况,但因为缺乏中国贸易银行相应的数据,咱们只能利用静态指数来研究其流动资金状况。第一,超额筹备金率。据数据分析,股份制贸易银行的超额筹备金率高于四大国有贸易银行。第二是存贷款的比率,中国贸易银行的存贷比在近些年中持续降落。除了上述指标,贷款与总资（此处忽略..）产比率跟证券投资与总资产比率也是衡量贸易银行流动性很重要的指标。在中国贸易银行里,信贷资产占总资产的份额过于宏大,而证券资产跟外币资产的比例绝对较低。1995年,证券投资仅占总资产的5.7%,在从前多少年中,情况有所好转,这一比例已超过20%,投资于货币市场跟债券市场已成为贸易银行流动性转移压力的重要工具。总的来说,在中国的银行体系的流动状况正在好转。近年来在中国的银行体系中有必定程度的流动性多余。2007年,鉴于银行体系的流动性多余,货币跟信贷扩大的压力很大,通胀恶化,货币政策逐步从扩大转向紧缩。自2008年以来,受金融危机影响,银行体系的流动性也受到影响,但因为中心银行的宏观调控,银行体系的流动资金供给充分。国际金融危机敏捷恶化,2008年9月之后,中国的经济也受到重创。为了确保银行体系充分的流动性供给,中国国民银行采取了适度宽松的货币政策,5次削减存款基准跟贷款利率,降落存款筹备金率。四大国有银行跟股份制银行在资产负债品质,盈利才能跟经营管理的整体程度上有必定的差别。从存款构造方面来看,四大国有银行的活期存款占总存款的比率比股份制银行低很多。活期存款的高比例阐明银行资金来源的不牢固性,可能会给资金流动性管理带来艰苦。此外,四大国有银行的超额筹备金率明显低于股份制银行。股份制银行的管理构造更好,运作更加谨慎,因此有较高的超额存款筹备金率。中国贸易银行跟国外进步的贸易银行也存在着必定的差别。首先,在中国,现金占总资产的比例非常小,只有不到0.7%,而在发达国度,这个比率远远超过0.7%;花旗银行超过1.5%。第二,贸易银行的资本充分率是反应其流动资金状况的另一个指标。因为历史遗留的不良贷款,中国贸易银行的核心资本占总资产比率明显低于发达国度贸易银行。第三,我国贸易银行资产构造比起发达国度贸易银行不够多样化,贷款是重要的资产,证券投资的比例不高,特别是2000年以前。2000年后,因为外部环境跟银行运作方法的变更,中国银行开端踊跃调剂资产构造,证券投资资产的比例大幅飙升。第四部分的重点从宏观跟微观角度对影响中国贸易银行流动性危险的因素进行分析。最后,结合实证研究跟定量分析研究了各种因素对中国银行业的流动性的影响,同时,考虑当前金融危机的影响,也做了相干的研究来验证它是否对中国贸易银行的流动性产生影响。有很多因素影响着中国贸易银行的流动性危险,重要来自两个方面:一方面,来自银行本身的资产跟负债构造,咱们称之为微观因素,包含资产构造,负债构造,资产负债总量对应关联,资本充分率;另一方面,来自外部宏观环境,咱们称之为宏观因素,包含宏观的经济增加,中心银行的货币政策,对市场利率的预期变更,金融市场发展的程度,金融危机等。本文重要采取贸易银行的年度数据,利用的数据重要来自BANKSCOPE数据库,及“中国金融年鉴”(2002-2008)。相应的样本区间2002年至2008年是,样本包含四大国有银行即中国工商银行,中国农业银行,中国银行,中国建设银行股份有限公司,跟3家上市股份（文章此处忽略..）公司包含中国招商银行,交通银行股份有限公司,上海浦东发展银行,7家银行总可能很好的代表国内贸易银行的基本情况。因为每家银行的统计数据是在时光跟具体程度方面是不同的,根据信息的可取性跟探讨问题的性质,咱们必须就义某些银行独具的一些数据,并利用所有银行独特数据。所有指标需根据回演绎果终极决定,根据分析跟统计指标如R平方等来断定终极保存的变量。有很多指标可能衡量贸易银行的流动性。重要有存款筹备金率,流动资产比率,存贷比率等。本文采取CASHSECU流动资产比率(流动资产包含现金跟短期证券投资)。该比率越高,贸易银行流动性较高,是一个非常直观的指标。考虑到负债方面,本文件将利用CASHSE2DMDE(流动资产与活期存款的比率)再做一次回归。该比率越高,贸易银行的流动性越高。根据前面的分析以及数据的可用性,终极抉择7个自变量。活期存款占总存款的比率DEMDPERCENT是用来反应银行负债方面的流动性,个别来说,该比例越低,资金来源越牢固,银行的流动性危险就越小。抉择贷款与存款的比率LOANTD,来反应资产跟负债之间的对应关联。同时,利用股权总资产的比例是为了反应银行的资本充分率,比率越高,银行的运作越保险,它可能间接地影响到居民对贸易银行的信赖度,从而进一步影响到银行流动性,然而,这种影响还不得到实证测验证明。另一个变量是贸易银行的利润,这一指标分析能反应盈利才能对贸易银行流动性产生的间接影响。对宏观因素,R是同业间拆借利率,能反应市场利率预期的变更,M2是狭义货币供给量,可能反应央行的货币政策,CRISIS是一个虚构变量,研究金融危机对我国贸易银行流动性的影响。(进行相干性分析后,咱们必须删除贷款总资产的比例,国内出产总值同期增加,M2增加率与国内出产总值的比率这些变量)。本文采取面板数据,根据数据的性质以及问题的特点,抉择固定效应模型,该模型的构造如下:本文采取测试后EVIEWS4.1统计软件,测试后,数据中不存在单位根过程。从自变量的相干联数矩阵分析中,咱们可能发明,不明显的变量之间的多重共线性。利用面板数据,咱们可能进行回归,实证成果分析如下:■表0-1的成果表明了以下多少点:国有贸易银行的流动性状况比股份制银行更好。银行的流动性状况与债权构造明显相干。盈利才能跟流动性之间存在明显抵触。资产负债构造跟流动性的关联明显。资本充分比率跟银行流动性明显相干。金融危机并不对贸易银行的流动性产生重大影响。同业间拆借利率跟狭义货币供给量对银行的流动性会产生影响。第五部分是本文的论断跟政策倡议。基于之前部分的探讨,缭绕中国贸易银行流动性危险管理问题,试图从微观管理跟宏观政策层面给出倡议。1.流动性危险内生于贸易银行体系流动性危险是贸易银行的内在危险。银行的本质是流动性的转换跟发明,即将流动性差的资产转换成高流动性的负债,从而为全部社会提供流动性。但与此同时,全社会的流动性都集中在银行,使流动性成（此处忽略..）为银行体系的内生性问题。银行挤兑是流动性表示的最高情势,其本源在于银行的资产跟负债的流动性不匹配。2.流动性危险也可能来自其余方面流动性危险是一个全面的跟间接的危险,是所有的银行的危险终极表示情势。流动性危险的天活力制有多种,除了产生于银行体系,还来自于其余危险的改变。假如不得到有效把持,其余危险如市场危险果也可能改变为流动性危机。3.中国贸易银行业的流动性整体局势越来越好,但也存在不少问题根据对流动性指数(活期存款占总存款比例,贷款占资产总额比例,资本充分率等)的分析,从纵向的历史比较来看,在我国贸易银行的整体流动性的情况(最近于2002年-2008)正在向好的发展方向,流动性危险绝对较低,并且可能把持。但同时仍存在很多问题,如高比例的不良贷款。同时,通过对中国贸易银行多角度的比较,可能得出如下论断:四大国有贸易银行的流动性比股份制银行要好,国内银行的流动性比发达国度进步的银行要差。4.流动性危险管理是贸易银行的一项基本的日常工作流动性危险是银行的日常危险,流动性危险管理在贸易银行里是一个基本的日常工作。即便在较好的流动性前提下,银行也必须树破完美的轨制,程序跟有效的流动性管理技巧手段。特别是中国当初的流动性状况较好,这是外部宏观货币因素作用的成果,而不是较高的危险管理程度的成果。事实上,对危险管理程度绝对较低的中国贸易银行来说,目前的流动性状况是一个优化跟进级的流动性危险管理程度的很好的历史性机会。5.实证研究表明,在我国贸易银行的流动性受多种因素影响本文利用面板数据的对影响中国贸易银行流动性的因素进行了研究。实证成果表明,国有贸易银行的流动性状况比股份制银行更好。银行的流动性状况与债权构造明显相干。盈利才能跟流动性之间存在明显抵触。资产负债构造跟流动性的关联明显。资本充分比率跟银行流动性明显相干。金融危机并不对贸易银行的流动性产生重大影响。同业间拆借利率跟狭义货币供给量对银行的流动性会产生影响。针对我国贸易银行流动性危险的性质及现况,给出以下两个层面的倡议:微观管理层面的倡议:·改良流动性管理策略,并树破专门的流动性管理部分·要学习进步的流动性管理技巧,进步了流动性指标体系设计·树破有效的流动性危险监测跟早期预警体系·要树破健全的内部流动性危险把持轨制,完美现行的管理体系·要调剂资产负债构造,进步资产流动性·通过促进金融翻新来进步流动性危险管理才能宏观管理层面的倡议:·要订正跟完美相干法律法规·进一步推动存款筹备金轨制改革·树破存款保险轨制,为贸易银行提供以市场为基本的“保险网”·要改进跟完美贸易银行信息表露轨制·发展金融市场,为有效管理流动性危险创建外部前提

以上为本篇毕业论文范文中国贸易银行的流动性危险管理的介绍部分。

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