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国民币汇率猜测模型与实证研究

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毕业论文范文题目：国民币汇率猜测模型与实证研究，论文范文关键词：国民币汇率猜测模型与实证研究
国民币汇率猜测模型与实证研究毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：如何正确的分析跟猜测汇率的将来走势已经成为经济学家研究的重点,成功的猜测汇率走势对政府制订相应的货币政策,躲避外汇危险起着关重要的作用.因此,本文对国民币汇率的猜测开展研究.盼望能找到合适的模型来猜测国民币汇率的走势.自2005年7月21日起,我国开端进行汇率体系改革,放弃盯住美元的固定汇率轨制,履行以市场供求为基本、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率轨制.咱们可能将汇改之后的国民币的汇率走势可能分为三个阶段.第一阶段,汇改起至金融危机暴发.第二阶段,金融危机暴发至2010年6月19日.因为金融危机的暴发,中国开端从新履行了汇率管制,国民币汇率长期牢固在一个绝对固定的程度.履行这样的政策是因为国外经济环境极不牢固,为了避免国外的冲击传（文章此处忽略..）导到中国,也为了给国内的企业一个牢固的经营环境.因此临时放慢了汇率改革的过程,对汇率履行管制.第三阶段,2010年6月20日至今.在金融危机略微牢固后,中国衡量国内外经济局势,为懂得决经济内外失衡的问题,从新启动国民币汇率改革过程,国民币始终升值.跟着时光的推动,国民币汇率回升速度越来越快,牢固也越来越大.中国经济跟企业面临着越来越大的压力.因为时光序列模型请求数据保持一致性,即其内在天活力制是一致的,所以2005年到2010年的国民币汇率数据并不能完全采取.特别是,其中第二阶段当中,国民币汇率受到管制,基本不产生变更.对这个阶段的数据进行研究不太多意思.因此,本文的研究的选取了离当初最近的第三阶段,区间是2010年6月20日至2010年12月31日美元兑换国民币的目数据（略..）,一共195个样本点.因为汇率是国际金融范畴重要的政策工具之一,起到调节公民经济内外杠杆的作用,也是维系我国与其余国度货币兑换的纽带与桥梁.因此,国民币汇率始终是国内外学者们关注的热点问题.跟着各种打算方法出生跟各种软件的开发,学者们对国民币汇率问题的猜测成果广泛,猜测的正确度始终的进步.对于猜测的研究方法大抵有三种：一是基本因素猜测法,二是时光序列分析法,三是数据发掘法.本文重要应用三种时光序列模型对国民币汇率进行短期的猜测.并评估各种模型在猜测时的后果,评估各个模型的长处与不足之处.因为国民币汇率序列长短安稳序列,须要一阶差分之后才干进入时光序列模型.因此咱们首先抉择ARIMA模型对其进行建模猜测.在考虑到金融高频（本文此处忽略..）序列中常常呈现的异方差情况,在ARIMA(1,1,1)的基本上,咱们进行ARIMA-GARCH(1,1)模型的建模来对国民币汇率进行短期的猜测,发明ARIMA-GARCH模型绝对ARIMA模型猜测均匀绝对误差减少了14%,猜测标准差降落了12%.在此基本上,我考虑到国民币汇率改革以来,固然汇率的牢固加大,但基本上是处于一个升值的过程当中,因此断定存在着非对称性,即国民币汇率的涨跌对其序列的影响是不一致的.因此咱们树破一个门限自回归模型(TAR)以捕获国民币汇率时光序列的非对称性,以进步猜测的正确率.成果表明,门限自回归模型能大幅度的降落猜测的均匀绝对偏差与标准差.TAR模型绝对ARIMA-GARCH模型,猜测均匀绝对误差减少了41%,猜测标准差降落了32%.（文章此处忽略..）因此在三个模型当中,TAR模型的猜测才能最强,ARIMA-GARCH模型次之,ARIMA模型的猜测才能最弱.TAR模型之所以猜测后果较好,在于其充分考虑了国民币汇率在升值过程中的非对称性.本文的重要工作是应用多个模型猜测国民币汇率,并比较了各个模型在猜测国民币汇率时的优劣,同时充分考虑到国民币汇率基本上是处于回升过程中,存在非对称性,利用了门限自回归模型(TAR),大大的进步的猜测的正确度与牢固性.本文所有模型的估计均在SAS体系里实现,所有编程代码均在附录中给出.

以上为本篇毕业论文范文国民币汇率猜测模型与实证研究的介绍部分。

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