基于风险价值（VaR）的商业银行汇率风险防范研究

搜索高级搜索

原创毕业论文

基于风险价值（VaR）的商业银行汇率风险防范研究

作者: 浏览:5次

免费专业论文
政治工作论文
计算机论文
营销专业论文
工程管理论文范文
医药医学论文范文
法律论文范文
生物专业论文
物理教学论文范文
人力资源论文范文
化学教学论文范文
电子专业论文范文
历史专业论文
电气工程论文
社会学专业论文
英语专业论文
行政管理论文范文
语文专业论文
电子商务论文范文
焊工钳工技师论文
社科文学论文
教育论文范文
数学论文范文
物流论文范文
建筑专业论文
食品专业论文
财务管理论文范文
工商管理论文范文
会计专业论文范文
专业论文格式
化工材料专业论文
英语教学专业论文
电子通信论文范文
旅游管理论文范文
环境科学专业论文
经济论文
人力资源论文范文
营销专业论文范文
财务管理论文范文
物流论文范文
财务会计论文范文
数学教育论文范文
数学与应用数学论文
电子商务论文范文
法律专业论文范文
工商管理论文范文
汉语言文学论文
计算机专业论文
环境艺术专业论文
信息计算科学专业
物流专业论文范文
人力资源论文范文
教育管理论文范文
现代教育技术论文
小学教育论文范文
机械模具专业论文
报告,总结,申请书
理工科专业论文
心理学论文范文
学前教育论文范文

毕业论文范文题目：基于风险价值（VaR）的商业银行汇率风险防范研究，论文范文关键词：基于风险价值（VaR）的商业银行汇率风险防范研究
基于风险价值（VaR）的商业银行汇率风险防范研究毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：20世纪70年代以来,随着布雷顿森林体系的瓦解和发达国家对金融监管的放松,以汇率自由化为主要内容金融自由化浪潮在世界范围内兴起,汇率风险防范研究成为经济理论界和实践界的重点研究对象。2005年7月,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。2007年5月,中央银行发布公告,将银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之三扩大至千分之五,随着人民币汇率改革的深入,人民币汇率波动幅度增大,（此处忽略..）波动频率加快。汇率改革使我国商业银行的外币资产与负债以及银行在外汇交易中存在的各种外汇头寸暴露在极大的汇率风险之中,我国商业银行如何有效地防范汇率风险成为当前形势下的新的重要课题。风险价值(VaR)模型作为一种量化风险的管理工具,有简明、综合、可操作性强和易判断等优点,现已成为各种金融机构、非金融机构和监管者测量市场风险的重要工具。论文首先介绍了VaR模型的计算原理及方法,阐明了VaR模型在商业银行汇率（本文此处忽略..）风险防范中的应用价值;其次,对我国商业银行面临的汇率风险主要类型做出分析,并深入研究了汇率风险对商业银行的影响;而后结合当前我国商业银行防范汇率风险的主要手段,深入分析了商业银行汇率风险防范现状;再次,运用VaR方法对我国商业银行汇率风险波动及防范做出实证分析;最后提出了完善VaR法在我国商业银行汇率风险防范的对策建议,企图对银行等金融机构在汇率风险防范方面有所帮助。论文在实证分析中,充分考虑美元/（此处忽略..）人民币汇率收益率时间序列的异方差性,运用ARCH族模型对美元/人民币汇率进行波动性分析,得知汇率波动存在条件异方差性和杠杆效应,且汇率波动幅度与期望风险呈负相关关系;针对汇率收益率时间序列分布有过度峰度,左厚尾的特点,结合目前计算VaR的三种主流方法,对Delta-正态分布法进行改进,假定收益率服从广义t分布,提高预测VaR的准确性;使用多个ARCH模型对汇率风险价值进行计算和预测,通过模型的准确性（此处忽略..）检验得出基于TARCH模型的VaR法预测人民币汇率风险效果最佳。我国汇率制度改革仍在探索之中,各项配套措施不完善,这限制了VaR法在商业银行汇率风险防范中的有效应用。这就要求商业银行必须合理引进和运用VaR计算方法,克服模型运用的局限性,除此之外,商业银行应该构建完善的汇率风险框架和防范程序,提高内部管理效率,加强金融衍生品等避险工具的开发力度,增强人才储备。

以上为本篇毕业论文范文基于风险价值（VaR）的商业银行汇率风险防范研究的介绍部分。

本论文在经济论文栏目，由论文网(www.zjwd.net)整理,更多论文,请点论文范文查找

收费专业论文
汉语言文学论文
物理学论文
自动化专业论文
测控技术专业论文
历史学专业论文
机械模具专业论文
金融专业论文
电子通信专业论文
材料科学专业论文
英语专业论文
会计专业论文
行政管理专业论文
财务管理专业论文
电子商务国贸专业
法律专业论文
教育技术学专业论文
物流专业论文
人力资源专业论文
生物工程专业论文
市场营销专业论文
土木工程专业论文
化学工程专业论文
文化产业管理论文
工商管理专业论文
护理专业论文
数学教育专业论文
数学与应用数学专业
心理学专业论文
信息管理专业论文
工程管理专业论文
工业工程专业论文
制药工程专业论文
电子机电信息论文
现代教育技术专业
新闻专业论文
热能与动力设计论文
教育管理专业论文
日语专业论文
德语专业论文
轻化工程专业论文
社会工作专业论文
乡镇企业管理
给水排水专业
服装设计专业论文
电视制片管理专业
旅游管理专业论文
物业管理专业论文
信息管理专业论文
包装工程专业论文
印刷工程专业论文
动画专业论文
营销专业论文范文
工商管理论文范文
汉语言文学论文范文
法律专业论文范文
教育管理论文范文
小学教育论文范文
学前教育论文范文
财务会计论文范文

电子商务论文范文

上一篇：对我国部分国家级田径训练基地建..

下一篇：嵌入式系统的低功耗研究