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跳跃扩散模型下外汇期权的定价

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毕业论文范文题目：跳跃扩散模型下外汇期权的定价，论文范文关键词：跳跃扩散模型下外汇期权的定价
跳跃扩散模型下外汇期权的定价毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：自20世纪70年代，布雷顿森林体系瓦解之后，西方国家普遍开始实行浮动汇率制度；2005年7月，我国也开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，改变了紧跟美元的固定汇率制度。在浮动汇率制度下，汇率变动频繁而且幅度较大，随之而来的外汇风险控制问题则成为每个外汇市场参与者都不得不面对和密切关注的重大问题。同时也（略..）引起了金融学家的注意。近年来，利用外汇市场上的交易手段和交易工具有效地规避汇率风险的研究有了很大发展，特别是应用金融衍生产品作为风险管理工具的研究。随着金融创新的不断深入，在金融市场，涌现出多种形式的金融衍生产品，其中远期合约、期货和期权是最基本的三种。它们都有套利、投机、套期保值以防范风险的功能，而期权因其本身特有（此处忽略..）性质而倍受人们的青睐和关注。由于权利和义务的不对等性，期权的持有者总可以选择最有利于自己的价格，但为获得这种选择权，是必须付出代价的：支付一定的期权金。从而外汇期权的定价问题成为一个亟待解决的问题。本文在完全外汇市场假设下，运用鞅和随机分析等数学工具，对遵循跳扩散过程的汇率模型，研究了外汇期权的定价。主要工作如下：1．（略..）假设国内外利率均为非随机的，通过测度变换，运用风险中性定价方法，得到欧式看涨外汇期权的定价公式。对欧式看跌外汇期权可作同样的讨论。由于金融市场的不稳定性，利率时刻都在变化着。故本文着重考虑了国内外利率均为随机的情况。2．假设国内外利率是随机的，且受同一个Brown运动的影响，即单因子模型。运用鞅方法，得到了参数为常数时（文章此处忽略..）欧式看涨、看跌外汇期权的定价公式，并由此推出其平价关系。3．由于国内外率受影响的因素不同，所以考虑了国内外利率受不同Brown运动的影响，即双因子模型。运用Brown运动的线性性质，将多维Brown运动转化为一维的情形，得到了参数为常数时欧式看涨、看跌外汇期权的定价公式，并由此推出其平价关系。

以上为本篇毕业论文范文跳跃扩散模型下外汇期权的定价的介绍部分。

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