制度转换利率期限结构模型的构建与分析

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制度转换利率期限结构模型的构建与分析

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毕业论文范文题目：制度转换利率期限结构模型的构建与分析，论文范文关键词：制度转换利率期限结构模型的构建与分析
制度转换利率期限结构模型的构建与分析毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：短期无风险利率是金融市场上最基本也是最重要的价格决定因素，它驱使着整个期限结构的变动。因此，正确地选择短期利率模型在债券定价以及利率衍生产品的定价中显得至关重要。不仅如此，短期无风险利率也是一个重要的经济变量，因为它通过影响借贷成本，对货币政策与通货（本文此处忽略..）膨胀的预期成为经济周期分析中的重要因素。所以，它成为金融经济中应用最多的建模对象之一。然而，许多很流行的短期利率模型的建模效果却不尽人意。故此，本文在以往的短期利率模型中引入了制度转换这个因素，这样短期利率的变动是服从离散的制度转换的，而制度转换又遵（本文此处忽略..）循一个一阶马尔可夫过程，因而模型的参数将因制度的不同而不同。本文首先介绍了两种应用最广泛的利率模型，即扩散模型和GARCH模型；然后，在分析制度转换的计量学和实际涵义的基础上对中国的利率变动特点进行分析，初步断定中国金融市场上制度转换的存在，进而在所（此处忽略..）介绍的利率期限结构模型的框架下，引入了制度转换因素，并对各种制度转换模型的特点进行了分析。针对制度转换模型难以被估计的问题，本文又使用了迭代算法来简化似然方程，以得到模型的准极大似然估计值，并介绍了四种信息标准，将它们与似然比法结合来评定模型的优劣。（此处忽略..）最后，本文利用中国利率市场的数据对各种模型进行了实证研究，结果证明，制度转换确实能够显著提高模型的建模能力。虽然由于数据的限制会使本文的结论缺乏足够的说服力，但随着中国金融市场的飞速发展和利率数据的完备，这可以成为今后进行进一步研究的基础。

以上为本篇毕业论文范文制度转换利率期限结构模型的构建与分析的介绍部分。

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