非线性模型在我国股市与经济关联性研究中的利用

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非线性模型在我国股市与经济关联性研究中的利用

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毕业论文范文题目：非线性模型在我国股市与经济关联性研究中的利用，论文范文关键词：非线性模型在我国股市与经济关联性研究中的利用
非线性模型在我国股市与经济关联性研究中的利用毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：本文研究的是门限自回归模型在股票市场中的利用。咱们将以实际经济增加率其涨跌幅作为门限变量,树破收益率、通货膨胀率与它们关联的非线性门限回归模型。目标在于找出我国股票市场价格分布的公道阐明,首先利用股票的现值实际具体的介绍了股利、股价、收益之间的关联,股票预期收益的一（略..）个长久变动对股价有强烈影响,与预期收益不变的情况比拟,股价显示出更强烈的不牢固性。咱们选取了上证指数月度观测数据进行了实证分析,发明利用ARIMA模型只能在成熟的市场中猜测出大盘的大抵走势,而不能正确猜测大盘的跌涨、股价下跌。其次利用1990年以来上证指数数据打算季度股票收（略..）益,花费价格指数打算通货膨胀率,树破股票收益跟实际经济的非对称性门限回归模型,发明实际经济与我国股市收益存在明显的正相干关联,股票收益及其滞后项对实际经济存在明显正面影响,股票的收益回升将通过晋升实际增加程度而产生更大的经济收益。而后利用除去通货膨胀率的季度GDP代（文章此处忽略..）表实际经济打算其增加率,树破股票收益跟通货膨胀的非对称性门限回归模型,测验二者之间的非对称关联性关联,得出的论断是：通货膨胀小范围增加时,股市收益也增加,通货膨胀小范围降落时,股市收益也降落,然而当通货膨胀率超过必定程度以较大的幅度变更时,它们两个之间的就不存在关联（此处忽略..）性了。而实际收益率跟通货膨胀率之间长短常明显的负相干关联,通货膨胀率增加,股价就会降落。通货膨胀率对我国股票价格存在明显的负向影响后果,股票价格的高低牢固浮现明显的聚类景象,而在股价的回升期间将相伴更大的牢固性,这些都这与我国宏观经济变量的牢固性质相合乎。

以上为本篇毕业论文范文非线性模型在我国股市与经济关联性研究中的利用的介绍部分。

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