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基于经济周期的KMV信用危险度量研究

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毕业论文范文题目：基于经济周期的KMV信用危险度量研究，论文范文关键词：基于经济周期的KMV信用危险度量研究
基于经济周期的KMV信用危险度量研究毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：本文的模型试图将宏观经济因素直接收入到信用危险的数学模型中。在Lucas交换经济状况下,本文把代表宏观经济运行跟经济周期最重要的变量累积经济产出的牢固率跟增加率纳入模型中,同时考虑了领有CRRA效用函数的代表性投资者的危险讨厌程度,企业与宏观经济的（此处忽略..）相干程度。本文假设一个企业的资产价值服从随机过程,它跟公民经济变动有着直接的接洽,通过Black-Schole的方法得到一个微分方程,从而解方程可得到企业资产的定价模型。按HuangandHuang(2003)的定义,企业违约产生在ι=min{t;Vt≤V*t}（此处忽略..）当企业价值波及或低于违约临界点时违约便产生,违约临界点可能是固定的或随机的,内生决定或外生给定。对违约率的定义,本文采取HuangandHuang(2003)所定义的累积概率,通过严格的数学推导,最后得到模型的违约概率公式。本文的模型岂但可能比较清楚的刻画出企（略..）业的违约概率与企业本身的经营状况密切相干,而且可能体现出其与企业所处的宏观经济环境密切相干,与经济周期密切相干的:(1)企业违约概率与其本身的受宏观经济影响下的出产经济状况包含资产的增加率跟牢固率有很强的关联;(2)当宏观经济环境有明显变更时,企业违约危险也产（本文此处忽略..）生变更,如企业违约概率与累积经济产出的牢固率,代表性投资者的危险讨厌程度,与企业--宏观经济间的相干联数有正相干关联;企业违约概率与累积经济产出的增加率有反相干关联;这些论断与很多现存实证研究的成果是相符。

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