基于Copula理论的组合投资尾部相关性及风险测度研究

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基于Copula理论的组合投资尾部相关性及风险测度研究

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毕业论文范文题目：基于Copula理论的组合投资尾部相关性及风险测度研究，论文范文关键词：基于Copula理论的组合投资尾部相关性及风险测度研究
基于Copula理论的组合投资尾部相关性及风险测度研究毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：在投资理论中,组合投资理论是一支奇葩,它能够显著地降低金融资产的非系统风险,因而受到很多投资者的追捧。而组合投资理论中首先解决两类重要的问题：第一哪些资产能够进行组合?第二这些组合资产面临损失的风险有多大?因而,资产的尾部相关性和风险测算,成为组合投资研究的重点。再者,农业不仅是国民经济及其发展的基础,也是社会安定的基础,而农业上市公司作为农业产业化的龙头,是解决“（略..）小农户”与“大市场”的矛盾、实现农业产业化经营的重要载体。农业上市公司作为农业产业化发展中的“龙头企业”,是股票市场与农业发展最好的结合体,通过它能够引导社会各界资金向农业投入,以解决我国农业发展资金短缺问题。鉴于此,为了投资者和管理者能够了解农业各板块之间相依性以及投资风险,使他们能够合理地作出投资农业企业的决策和控制农业上市公司的风险提供一定的决策支持。本研究运（文章此处忽略..）用目前比较新的Copula理论来完成农业上市公司的尾部相关性及其风险的测度。具体研究内容包括从总体上测算沪深两市农业上市公司的总体相依性及其风险以及从局部上测算同行业不同上市地农业上市公司的尾部相关性及不同行业的风险。在方法上,通过比较参数估计、非参数估计以及半参数估计优劣,选择具有相对优势的半参数CML估计方法和非参数估计方法来估计Copula函数的参数,并运用K（文章此处忽略..）-S检验方法来实现Copula函数参数拟合优度检验；在选择风险的测量模型时,利用比较成熟的MonteCarlo模拟方法,选用VaR和CVaR模型,对农业上市公司的不同风险进行了测算。运用Matlab软件编写程序对农业上市公司尾部相关性及风险进行了测度。测算结果表明：上海上市的农业公司与深圳上市的农业公司总体具有尾部相关性且尾部相关性具有不对称性；上海和深圳上市的四类（此处忽略..）涉农业公司存在不同程度的尾部相关且尾部相关性具有不对称性。上海上市的农业公司的风险大于深圳上市的农业公司的风险；四类农业公司的风险存在不同程度的差异,渔业类风险最大,林业其次,牧业最小。政策建议为：投资农业要根据自身风险偏好结合上市公司的尾部相关性和风险进行组合投资；加强监管力度,减小投机性资金涌入农业上市企业；加强农业上市公司内部经营管理,减小公司的非系统风险。

以上为本篇毕业论文范文基于Copula理论的组合投资尾部相关性及风险测度研究的介绍部分。

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