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具有随机寿命的欧式未定权益定价

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毕业论文范文题目：具有随机寿命的欧式未定权益定价，论文范文关键词：具有随机寿命的欧式未定权益定价
具有随机寿命的欧式未定权益定价毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：本学位论文主要致力于具有随机寿命的欧式期权定价问题的研究,运用鞅方法建立了具有随机寿命的欧式期权定价模型,并推导出了其定价公式。本文共五章:第一章对金融数学及其发展做了简要概述,回顾了本文所需要的一些基础知识及期权（文章此处忽略..）的性质,介绍了Black-Scholes期权定价公式。第二章讨论了借贷利率不同且为随机时具有随机寿命的期权定价问题,对欧式看涨期权、看跌期权、养老金合约、保险合同、股票期权、远期合约各类具有随机寿命的期权进行研究并（本文此处忽略..）得出了他们在t时刻的公平定价公式。第三章考虑了股票价格遵循指数O-U过程情形下具有随机寿命的未定权益定价问题。分别对保险精算定价法求得的期权定价情形,及利率为连续利率且服从几何布朗运动情形和利率为不连续随机利率下股（此处忽略..）价服从指数O-U过程的模型进行考虑,得出了具有随机寿命时欧式期权的公平定价公式。第四章讨论了股票价格遵循跳跃—扩散过程情形下具有随机寿命的未定权益定价问题。分别考虑了股票价格遵循带有非时齐Poisson跳—扩散过程（文章此处忽略..）,及具有随机利率情形下期权定价问题。得出了在期权价格具有随机寿命时各类欧式期权的公平定价公式。本文最后还讨论了随机利率情形下具有随机寿命的多维Black—Scholes定价问题,采用鞅定价方法得出其公平定价公式。

以上为本篇毕业论文范文具有随机寿命的欧式未定权益定价的介绍部分。

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