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基于香港股票期权的隐含波动率建模

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毕业论文范文题目：基于香港股票期权的隐含波动率建模，论文范文关键词：基于香港股票期权的隐含波动率建模
基于香港股票期权的隐含波动率建模毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：Black-Scholes公式在期权定价理论中占有重要的地位，它成立的一个前提条件是假定波动率为常数。但是，越来越多实例证明了这个假设在真实市场环境中是不成立的。当到期期限相同时，隐含波动率随执行价格的变化呈现出“微笑”现象；当给定执行价格时，隐含波动率表现出一定的期限（略..）结构特征。隐含波动率与执行价格、到期期限共同构成一个具有变化规律的三维图形，这就是所谓的“隐含波动率曲面”。这个曲面包含了期权合约的很多信息，因此成为了期权分析和期权定价的重要工具。对隐含波动率曲面建模一直是金融数量经济领域的研究热点。常见的建模方法包括参数模型、非参数（文章此处忽略..）模型和半参数模型。事实上，参数模型直接、简单，但往往需要预先固定因素之间的具体关系，容易造成较大偏差；非参数模型能应用在各种形状的模型，但它对用于拟合的数据量有一定的要求；半参数模型克服了前者的缺点，因此有着更广泛的应用。本文对以上三种模型进行了详细论述与对比的同时，在（本文此处忽略..）原有模型的基础上做了进一步的修正。改进后的模型变得更加的灵活、简练，从而更能贴近于实际的应用。香港股票期权市场是亚太区域内最为活跃的个股期权市场，然而目前针对于香港股票期权的隐含波动率研究较少。本文利用已有模型和我们改进的模型对香港股票期权隐含波动率进行实证研究和分析对（文章此处忽略..）比。首先选取汇丰控股的期权数据并按时间先后分成两部分，一部分数据用于拟合模型，另一部分数据用于检验该模型对未来波动率的预测能力。最后我们得到两个实证结论：其一，与原有模型相比，改进的模型有着更好的拟合效果和预测能力；其二，改进的模型能够很好地适用于香港股票期权市场。

以上为本篇毕业论文范文基于香港股票期权的隐含波动率建模的介绍部分。

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