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基于Copula函数的PAT期货套期保值研究

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毕业论文范文题目：基于Copula函数的PAT期货套期保值研究，论文范文关键词：基于Copula函数的PAT期货套期保值研究
基于Copula函数的PAT期货套期保值研究毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：现货价格波动会给企业生产经营带来风险,对于化纤企业而言,由于原料(聚酯切片,PET)和产品(涤纶长丝或短纤)处于完全竞争的市场环境下,因而价格波动频繁。精对苯二甲酸(PureTerephthalicAcid,简称PTA)是生产PET的主要原材料,与PET及其（略..）下游产品都有较强的价格波动相关性。化纤企业可以利用PTA期货对其原料或产品进行套期保值规避价格波动风险。本文从化纤企业规避原料价格波动风险的角度出发,利用PTA期货对PET进行交叉套期保值研究。本文在最小方差套期保值模型的基础上,引入Copula（略..）函数分析PTA期货与PET现货收益序列的相关关系,利用Copula函数与Kendall秩相关系数τ之间的对应关系,计算基于Copula函数的中位数相关系数;同时,考虑到收益序列具有的条件异方差、尖峰厚尾等分布特性,采用GARCH(1,1)-GED模型预测（略..）PTA期货与PET现货收益率的波动,得到PTA期货对PET现货的交叉套期保值比率。通过套期保值有效性的比较分析得出,引入基于Copula函数的相关性测度,相较传统模型提高了套期保值的有效性。经过套期保值后,PET(聚酯切片)现货价格的波动性明显减小,（文章此处忽略..）抵御风险的能力增强了。PTA(精对苯二甲酸)是化工产业链的中间产品,其与上下游产品均存在一定的价格相关性,因此本文给出的PET利用交叉套期保值规避系统风险的方法也适用于PTA其他相关产品,具有较高的推广价值和现实意义。

以上为本篇毕业论文范文基于Copula函数的PAT期货套期保值研究的介绍部分。

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