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中国期铜市场长期记忆性研究

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毕业论文范文题目：中国期铜市场长期记忆性研究，论文范文关键词：中国期铜市场长期记忆性研究
中国期铜市场长期记忆性研究毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：作为商品经济高度发展的产物,期货交易以其特有的经济功能在我国资本市场上发挥着日益显著的作用,而其变化剧烈的价格波动也极大地影响着我国经济。为了促进经济的良性发展,研究期货价格的变化规律成为当前的必要课题之一（略..）。而在资产价格波动的重要特征中,长期记忆性的研究突破了有效市场假说的假设范围,为资产定价和风险管理提供了一个全新的研究方向。因此,本文借鉴非线性的研究方法,对中国期铜的收益率及其波动序列进行实证分析,真实的（文章此处忽略..）反映长期记忆性现象,使人们更深入地理解中国期铜市场的价格变化特征。本文首先阐述了长期记忆性的相关理论和研究情况,着重介绍了长期记忆性的各种检验和估计估计。其次,运用经典R/S、修正R/S和V/S分析检验法对（本文此处忽略..）中国期铜收益率和波动序列的全程长期记忆性进行检验。然后,在用ICSS算法进行结构分解和阶段划分的基础上,检验原始序列的阶段长期记忆性。最后,对期铜波动率的长期记忆性进行FIGARCH和GARCH建模,并从模（此处忽略..）型拟合和预测能力双重角度比较得出最优模型。通过研究,发现我国期铜市场存在全程长期记忆性;剔除结构转换因素后,序列的阶段长期记忆性有了显著地降低;期铜波动的FIGARCH模型具有更优的拟合效果和预测能力。

以上为本篇毕业论文范文中国期铜市场长期记忆性研究的介绍部分。

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