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期货公司监管资本要求的计量研究

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毕业论文范文题目：期货公司监管资本要求的计量研究，论文范文关键词：期货公司监管资本要求的计量研究
期货公司监管资本要求的计量研究毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：随着期货产品不断的推出,我国期货市场不断融入到世界期货市场体系当中,我国期货交易的风险越来越大。而作为名义上的交易者和风险承担者——期货公司,面临的风险必然会越来越大。因此,加强对期货公司风险承受能力的监管,尤其是加强期货公司资本的监管就显得非常重要。然而对期货（略..）公司监管资本的研究非常少,本文旨在对期货公司面临的两类主要风险——市场风险和流动性风险研究的基础之上,根据期货公司风险与期货公司监管资本的关系,对期货公司监管资本的计量进行研究。并运用上海期货交易所具有代表性的品种——沪铜和沪铝进行实证研究。本文的研究结果是:(1)期（略..）货公司由于承担了客户双向交易带来的“穿仓”风险,其监管资本的多少等于多头风险和空头风险之中最大者。(2)由于期货交易的非对称性,适用于对期货公司监管资本度量的风险为双下侧风险,而不是人们熟知的下侧风险;同时,双下侧风险度量工具必须满足四个标准,即:凸性、平移不变性、绝（文章此处忽略..）对值单调性和能够度量极端风险。本文并以此为标准,提出应选择ES作为期货公司监管资本计量的风险度量工具。(3)选择Copula方法作为计量多品种期货合约所需监管资本的方法更具合理性,这种方法首先计算出资产组合的联合分布,然后根据此联合分布计算出组合所需的监管资本,这样就（文章此处忽略..）避免了资产之间相关性的假设前提。(4)流动性风险对期货公司的监管资本计量极其重要,同时期货公司流动性风险与一般意义上的流动性风险并不相同,本文认为期货公司流动性风险为第二日开盘价与当日结算价的价差。实证分析的结果也表明以上结论的正确性。

以上为本篇毕业论文范文期货公司监管资本要求的计量研究的介绍部分。

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