针对沪深300股指期货的套期保值策略研究

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针对沪深300股指期货的套期保值策略研究

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针对沪深300股指期货的套期保值策略研究毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：沪深300股指期货的正式交易揭开了中国金融期货重新发展的序幕,填补了我国1995年暂停国债期货交易后没有正式金融期货的历史空白。作为股指期货重要功能之一的套期保值,是摆在金融市场投资者面前需要重点研究的新课题。沪深300股指期货为以基金为代表的机构投资者提供了很好的系统性风险（本文此处忽略..）对冲工具。本文首先以2005年10月1日至2010年10月1日这一时间跨度内的数据作为研究对象,分析了沪深300股指期货上市前后的中国A股市场状况,使用引入虚拟变量的GARCH和TGARCH模型,研究了沪深300股指期货上市对A股主板市场的波动性影响,得出了在所研究时间跨度内沪深300股指期货的上市对（本文此处忽略..）A股主板市场的波动性在总体上不产生显著性影响的结论。然后以2010年5月4日至2010年9月30日这一时间跨度内的数据作为样本数据,使用OLS、B-VAR、ECM及GARCH等模型估计了在最理想条件下的最优套期保值比率,并使用2010年10月8日至2010年12月31日这一时间跨度内的数据检验了所研究模型在最理（此处忽略..）想条件下的套期保值效果。最后针对被动型投资组合套期保值策略和主动型投资组合套期保值策略设计了具体的操作过程,并以2010年5月4日至2010年12月31日这一时间跨度内的数据为基础,选取中信标普50指数和包含15个行业股票的基金重仓股投资组合作为被动型投资组合套保和主动型投资组合套保的研究对（文章此处忽略..）象,对这两种套期保值策略进行了在实际应用条件下的实证研究,为后续的套期保值实务研究提供了参考。

以上为本篇毕业论文范文针对沪深300股指期货的套期保值策略研究的介绍部分。

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