沪深300指数期货最优套期保值比率实证分析

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沪深300指数期货最优套期保值比率实证分析

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毕业论文范文题目：沪深300指数期货最优套期保值比率实证分析，论文范文关键词：沪深300指数期货最优套期保值比率实证分析
沪深300指数期货最优套期保值比率实证分析毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：本文主要以我国即将要推出的第一只金融期货——沪深300指数期货为研究对象。股指期货(stockindexfutures)是基于股票指数的期货合约简称。现在已经发展为世界上发展最快的期货类产品，全世界总共有上百种指数类期货合约，新的品种还在不断地推出。沪深300指数期货就是这样一只将要推出的新产品。它的推出将丰富我国期货类品种，给投（略..）资者更多的投资选择，同时也给我国的投资者提供了一个套期保值及进行套利的工具。本文主要围绕研究我国现货市场的波动性及投资者如何为规避投资波动性带来的风险选择最优套期保值比率展开研究。主要采用数学计量方法，以沪深300指数现货的历史数据为依据，测算了沪深300指数日收益率的均值、标准差、峰度系数、偏度系数等指标。通过与sp500指数、k（文章此处忽略..）ospi200指数的对比，验证了我国股票市场和韩国股票市场更为接近，具有新兴市场日收益率波动幅度大的特征。运用最小方差法的OLS模型，选取沪深两市21只股票为样本，计算了它们各自及与沪深300指数期货的最优套期保值比。此外，验证了影响套期保值效果的主要因素。得出股票日收益率与沪深300指数期货日收益率相关系数，股票的系统风险占总风险的比（此处忽略..）例是影响套期保值效果的主要因素，而套期保比与套期保值效果无关。全文共分六章，第一章为导论，介绍了文章的研究背景以及沪深300指数的有关知识；第二章介绍了对波动性研究的理论及主要结论；第三章根据第二章中介绍的理论，依据沪深300指数的历史数据，测算沪深300的波动性；第四、第五章主要是关于套期保值理论模型的介绍，并运用其中的最小风险方（文章此处忽略..）法，采用传统回归方法计算出了21只样本股及由这21只样本股以等比构筑的投资组合与沪深300指数期货的最优套期保值比，在第五章最后一节检验了影响沪深300指数期货套期保值效果的因素。第六章是总结部分，简单介绍了论文的结论及研究的不足之处。

以上为本篇毕业论文范文沪深300指数期货最优套期保值比率实证分析的介绍部分。

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