我国股指期货市场与现货市场相互影响的实证分析

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我国股指期货市场与现货市场相互影响的实证分析

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毕业论文范文题目：我国股指期货市场与现货市场相互影响的实证分析，论文范文关键词：我国股指期货市场与现货市场相互影响的实证分析
我国股指期货市场与现货市场相互影响的实证分析毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：自20世纪80年代首个股指期货合约在美国诞生以来，股指期货作为一种管理股票市场系统性风险的金融衍生工具，很快在各国迅速发展起来，继发达国家之后，很多发展中国家也都陆续引入股指期货交易，如今股指期货市场在金融领域中发挥着越来越重要的作用。我国的沪深300股指期货于2010年4月16日正式推出，（文章此处忽略..）这表明我国的证券市场进入了一个新的发展阶段。我国股指期货自推出以来，到目前已运行约两年的时间，从指数走势看，现货指数的波动幅度较大，很多人认为现货指数的大幅波动是由股指期货的推出引起的，也有人认为现货指数的大幅波动带动股指期货的震荡。本文将围绕沪深300股指期货及现货市（略..）场指数的波动性及相互影响关系展开讨论。本文以沪深300现货指数及其股指期货数据作为研究对象，通过构建GARCH模型，以沪深300股指期货交易的推出时间为分割点，对股指期货推出前后的样本数据进行比较研究，同时结合ARMA模型的结构变化，分析沪深300股指期货推出后对股票现货市场所产生（本文此处忽略..）的波动性影响。接着运用协整检验、格兰杰因果检验分析法对股指期货市场和股票现货市场之间的关系进行研究，可得知二者之间存在长期的均衡关系。最后我们使用VAR（向量自回归）模型、VEC（向量误差修正）模型及脉冲响应分析等方法，进一步对两变量间的相互影响关系进行分析。经过（略..）实证分析，我们发现沪深300股指期货的推出增加了沪深300股票现货的波动性，但是波动性影响并不显著，同时我们也发现沪深300股指期货与现货指数价格之间相互影响，但是沪深300股指期货对现货市场的影响更大一些。

以上为本篇毕业论文范文我国股指期货市场与现货市场相互影响的实证分析的介绍部分。

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