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我国开放式基金业绩评价实证研究

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毕业论文范文题目：我国开放式基金业绩评价实证研究，论文范文关键词：我国开放式基金业绩评价实证研究
我国开放式基金业绩评价实证研究毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：随着我国新基金的不断设立和基金行业的超常规发展,恰当的监测、分析和评价基金的业绩已越来越重要。在此背景下,本文希望通过借鉴西方国家证券投资基金绩效评价的方法,探索符合我国证券市场特点的业绩评估方法,为基金投资者、监管者、基金管理公司以及基金业的发展提供一些参考。（略..）首先,文章借鉴了西方成熟的经济金融理论,利用现代投资组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论和有效市场假说对我国证券投资基金的业绩评价进行了理论探讨。其次,运用单因素分析、选股与择时能力分析、因子分析与聚类分析相结合的分析方法,对我国2004年9月31日以前设立的41只开放式基金（略..）就其在2005年1月1日至2007年12月31日期间的周数据进行了实证分析。我国开放式基金业绩受系统风险影响较大;夏普指数、詹森指数显示我国开放式基金能够取得高于市场基准的收益;我国基金经理具备很好的选股能力和较好的择时能力且二者之间不存在明显的负相关性;我国基金业绩具有一定的持续性但是并（本文此处忽略..）不显著。在对以上指标比较分析的基础上,从基金业绩的投资收益率、风险、风险调整绩效指标、选股与择时能力四个方面选取8个指标,通过主成分分析法来简化评价信息,获取三个公共因子并根据公共因子贡献率作为权重获得最终的综合评价结果。根据实证结果找出的影响基金业绩的主要因素为（文章此处忽略..）在支配累计收益平均值、特雷纳指数的第一因子-顺势收益因子。聚类分析则表明我国开放式基金同质化现象比较严重。最后,文章对不同方法所得出结论的差异性进行了分析并试图从理论上做出解释,据此提出了相应的政策建议。

以上为本篇毕业论文范文我国开放式基金业绩评价实证研究的介绍部分。

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