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双指数跳扩散过程最优停止问题研究

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毕业论文范文题目：双指数跳扩散过程最优停止问题研究，论文范文关键词：双指数跳扩散过程最优停止问题研究
双指数跳扩散过程最优停止问题研究毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：自从F.Black,M.Scholes和Merton等三人在确定金融衍生产品价值的创造性贡献以来,数学金融学的理论与应用研究取得了快速发展,也取得了丰硕的成果。随着金融实际研究的不断深入,特别是近年来重大金融突发事件的发生以及金融变革中的诸多问题,我们已经发现基于布朗运动建立的模型已不能完全描述现代金融市场的变化规律。1976年,Me（文章此处忽略..）rton首次建立了标的资产价格的跳扩散模型,且在非系统跳风险、跳跃大小分布为正态分布的假设条件下研究了期权定价问题。至此在Merton工作之后,许多学者进行了广泛研究,取得了丰富的研究成果。然而,尽管Black-Scholes与Merton模型已成功应用到金融市场,但是近年来经验研究表明:在刻画资产价格波动上,他们与实际还存在（此处忽略..）较大偏差。主要表现在:(1)跳风险是不容忽视的,可能蕴含了某种重要的经济现象;(2)资产收益分布可能具有非对称、尖峰厚尾特征以及“隐含波动率微笑”。近几十年来,很多研究都是通过解释Black-Scholes模型的这两个缺陷来修正Black-Scholes公式,但是这些模型的一个共同问题就是很难获得期权定价的解析解。同样这些模型也没能很好的（文章此处忽略..）体现资产收益的尖峰厚尾和非对称特征,特别是尖峰厚尾特征。2000年,Kou提出了双指数跳扩散模型。该模型非常简单,由两部分组成,由几何布朗运动驱动的连续部分和跳部分。跳部分中的跳跃幅度的对数服从双指数分布,跳跃发生的时间服从泊松分布。双指数跳扩散模型最主要的特点是能产生一个尖峰厚尾分布,更重要的是在双指数跳扩散模型下能给出欧式期权和一（略..）些奇异期权定价的解析公式。因此,容易想到:在该模型下,做进一步的研究,具有重要理论和实践意义。本文在双指数跳扩散模型下,利用概率论、随机分析、最优停止等理论给出了一类最优停止问题的显示解,并给出了理论上的证明。这对指导人们做出正确决策具有一定的指导意义,尤其是选择美式期权定价的最优执行时间。

以上为本篇毕业论文范文双指数跳扩散过程最优停止问题研究的介绍部分。

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