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金融风险测度及CVaR方法的研究

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毕业论文范文题目：金融风险测度及CVaR方法的研究，论文范文关键词：金融风险测度及CVaR方法的研究
金融风险测度及CVaR方法的研究毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：近年来,金融风险成为国内外金融实务界、理论界和监管机构共同关注的对象。风险测度是风险管理中首要而核心的部分,在金融自由化的国际背景下研究风险测度对于风险的有效管理、我国风险管理研究的发展,乃至我国金融体系的建设都具有十分重要的意义。本文主要研究对象是条件在险价值CVaR(ConditionalValueatRisk)。CVaR的产生根源（略..）于VaR(ValueatRisk)的思想,并克服了VaR的缺陷,具有比VaR更优良的特性,作为一种独立的风险测度方法发展和应用起来。CVaR是一种现代风险管理方法,以统计学、数理知识为基础,结合了系统工程学和计算机科学。根据研究对象的特点,全文的指导思想是定量分析为主,定性分析为辅。本文首先对风险和金融风险的基本概念做一阐述,结合数据分（略..）析了西方发达国家和我国的金融风险和金融风险管理的现状,指出我国存在金融风险,同时我国的金融风险管理现状不能满足金融业稳健、高速发展的要求。然后,文章用单独的一章介绍了均值-方差模型、均值-半方差模型以及一些具有代表性的风险测度模型和观点,这些既是现代风险管理理论中重要的组成部分,同时也是VaR和CVaR产生的理论根源。随后,文章叙述（文章此处忽略..）了在险价值VaR的概念、模型和计算,通过其在投资组合管理中的应用实例加以说明。在引出条件在险价值CVaR之后,文章详细地阐述了CVaR的基本概念、思想、最优化模型,介绍了正态分布下线形资产组合的CVaR值计算方法,并结合我国股市,对CVaR进行了较深入研究,比较和VaR的不同,强调了将其应用于风险管理实践的可能性。国内关于CVaR的（文章此处忽略..）仅有的几篇文献中都局限于介绍CVaR的概念和基本模型,没有将CVaR应用于实践,本文在此方面做出了一定突破。最后,本文展望了风险测度研究的发展前景,指出了其他的弥补VaR缺陷的方法和手段,讨论了我国发展风险管理的困难和瓶颈,认为我国应该加快风险管理建设,并对在我国如何推广、应用VaR和CVaR风险测度方法给出了实际的建议。

以上为本篇毕业论文范文金融风险测度及CVaR方法的研究的介绍部分。

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