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GARCH族模型研究及农业板块实证分析
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GARCH族模型研究及农业板块实证分析
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GARCH族模型研究及农业板块实证分析
GARCH族模型研究及农业板块实证分析毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】
:在利用数学工具,尤其是统计分析工具研究金融问题时,首先要解决波动率的建模问题。处理波动率问题的离散模型主要是GARCH类模型。GARCH类模型中残差分布常假设为标准高斯分布,可高斯分布不能充分反映金融数据的厚尾特征,我(本文此处忽略..)们首先用学生t分布和广义误差分布代替标准高斯分布建立GARCH模型,并对上海证券综合指数进行分析,发现广义误差分布分布的EGARCH模型拟合效果最好。但GED分布的尾部难以充分表达数据的厚尾性,本文对广义Pareto分(文章此处忽略..)布的厚薄尾区间做了分析,具体考虑用二参数广义Pareto分布作为均值修正后的序列,建立ARCH-GPD模型,并与正态分布和学生t分布下的ARCH模型进行对比。在对标准普尔500指数进行的实证分析中,结果表明ARCH-GPD模(文章此处忽略..)型比t分布下ARCH模型能更好的拟合数据。在检验中国股市农业板块,尤其是农业龙头板块的尖峰厚尾特征后,应用GED-GARCH模型进行拟合,结果显示GED-GARCH模型拟合精度高于正态分布的GARCH模型。最后用TAR(文章此处忽略..)CH模型和GED-EGARCH-M模型分析数据时,发现农业龙头板块具有显著的杠杆效应,而收益和波动率之间也存在明显关系,最后通过虚拟变量发现中国股市农业龙头板块具有显著的周内效应,即正的周二效应和负的周五效应。
以上为本篇毕业论文范文
GARCH族模型研究及农业板块实证分析
的介绍部分。
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