行动统计套利模型在中国股票市场中的利用研究

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行动统计套利模型在中国股票市场中的利用研究

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毕业论文范文题目：行动统计套利模型在中国股票市场中的利用研究，论文范文关键词：行动统计套利模型在中国股票市场中的利用研究
行动统计套利模型在中国股票市场中的利用研究毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：中国股票市场作为新兴股票市场其发展历史较短,市场体系还未完美,非感性交易行动较之西方发达国度股票市场重大的多,这也导致中国股票市场的效力低下。动量效应是一种金融市场中非有效性的表示情势,这种非有效性可能通过交易策略来发掘。对国外股票市场动量效应有很多实证研究,而国外股票市场大多是较为成熟的市场,其研（略..）究成果对中国股票市场只有鉴戒价值。国内学者对中国股票市场动量效应研究大多利用了传统的价格动量策略(构造赢家输家组合)或者是协整配等同方法。而这两种方法要么单一利用行动金融实际,要么单一利用传统金融实际对中国股票市场进行研究。本文结合了行动金融跟统计套利的方法既从行动金融的角度对中国股票市场进行了分析,又（文章此处忽略..）利用了国外较为风行的统计套利方法进行了实证分析与研究。这两种方法与实际的结合可能让咱们在打消市场与人为因素后获得设定危险或收益目标的资产组合。在阐明了我国股票市场的异象的同时也为投资者提供了收益较高的投资组合方法。本文重要目标就是在必定投资前提限度下构建最优股票组合并实履行动统计套利策略。通过这种研（此处忽略..）究方法对中国股票市场的动量效应进行研究,并验证这种投资策略是否能带来超额收益。为了实现研究目标,本文利用股票的累积收益率来构建赢家组合跟输家组合,并且利用了三种组合最优化的方法:组合方差最小化;组合中多头跟空头协方差最小化;组合贝塔值为零。本文分辨在沪深两市测试了两个构成期:6个月跟12个月以及四个持有期（文章此处忽略..）:半个月、1个月、3个月、6个月。通过实证分析发明在两个构成期下均是采取半个月的持有期策略可能带来高于大盘的正收益率,而在这三个最优模型中,组合贝塔值为零模型下的策略的表示要优于其它两个模型。从实证成果得出中国股票市场的价格牢固比较频繁,市场处于不成熟期,在短期内存在较多的套利机会。

以上为本篇毕业论文范文行动统计套利模型在中国股票市场中的利用研究的介绍部分。

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