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利率期限构造模型研究
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毕业论文范文题目:
利率期限构造模型研究
,论文范文关键词:
利率期限构造模型研究
利率期限构造模型研究毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】
:利率期限构造模型是研究存在不同到期时光的无危险零息票债券的收益率之间关联的动态模型,并将模型用来对利率衍生品跟固定收益证券的定价跟危险管理。大量金融衍生工具的定价跟设计从基本上来说都依附于期限构造的变更过程,很多金融实际跟利用研究也离不开它。因此对期限构造模型的研(略..)究成了重要的课题,研究者们先后提出了各种模型来刻画其行动。本文先对利率期限构造的一些概念跟原理进行了阐述,对断定性现金流情况的利率期限构造模型的推导跟相干的资产定价进行了分析;接侧重要对国内外的实际跟模型研究进行了综述,从经典的个别均衡框架开端,分析了其中的单因素(略..)跟多因素模型;在无套利实际分析下,评述了Ho-lee跟HJM等模型。咱们侧重分析了各种模型的优毛病跟彼此接洽,并对最新的研究进展进行了阐述跟评论。在分析跟综述以前的期限构造模型的基本上,咱们综合利用了各种模型的长处,采取对刹时远期利率随机场驱动的方法,通过无套利框(此处忽略..)架下的推导,应用状况变量的定义方法,树破了含有两个状况变量的无危险利率在危险中性下的马尔可夫模型。咱们得出的模型是无穷维度的,可能主动地与当前的期限构造相匹配,有效地将以前模型的长处结合了起来。咱们还分析了多少类特定牢固的期限构造模型,并在特定情况下得出了两个重要(此处忽略..)特例。最后应用两类定弹性牢固构造的状况变量的Markov随机场模型,对咱们树破的模型进行了一个简单的数值应用。采取蒙特卡洛模仿思维,树破了对欧式债券期权定价的模仿程序;得出了利率在危险中性下的概率分布,并得到了相应的期限构造模型中的两个状况变量的演变曲线跟特点。
以上为本篇毕业论文范文
利率期限构造模型研究
的介绍部分。
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