基于共振模型的操作危险相干性度量研究

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基于共振模型的操作危险相干性度量研究

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毕业论文范文题目：基于共振模型的操作危险相干性度量研究，论文范文关键词：基于共振模型的操作危险相干性度量研究
基于共振模型的操作危险相干性度量研究毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：对银行业来说，针对“操作危险”的研究已有近多少十年的时光，其与信用危险、市场危险一起被视为贸易银行面临的重要三大危险。分析操作危险的特点，可能发明其产生频率之高，目前操作危险丧失多少乎每天都会在贸易银行的经营过程当中呈现。其波及范畴之广，操作危险多少乎涵盖了贸易银行各个业务条线的运行。其计量难度之大，目前仍然不一个模型可能完全正确的度量操作危险丧失的大小。所以，对于操作（此处忽略..）危险的度量始终都是实际界关注的热点。2004年《巴塞尔新资本协定》（BaselⅡAccord）首次对操作危险进行了严格的定义，并且提出了三种资本金计量方法：基本指标法、标准法跟高等计量法。目前利用高等计量法度量操作危险是各大贸易银行的趋势，并且现当初针对操作危险的研究也重要集中在高等计量法中，因为贸易银行利用高等计量法可能根据本身的经营特点、内外部环境以及危险管理程度公道的估计（此处忽略..）面临的危险状况，更加正确的估计应计提的危险筹备金，尽量减少因危险资本金计量偏差所导致的盈利才能降落或者是抵抗危险才能不足的情况，从而为贸易银行保险、持重、疾速的发展打下夯实的基本。在操作危险的高等计量法当中，相干性的问题始终不得到很好的解决。而相干性问题可能懂得为是一种感染的效应，危险同时产生或者同时不产生。假如危险在很长时光之内同时不产生，那么贸易银行可能会匆匆忽视此（此处忽略..）种危险的存在，逐步减少此项资本金的计提。然而，一旦危险暴发，很可能会重大威胁贸易银行的生存与发展，造成无奈补充的丧失。所以针对操作危险相干性的问题，本文首先在各个方面体系分析了操作危险的成因、内涵、特点、性质以及现有的各种度量方法，接着引入了操作危险相干性度量问题，指出目前利用线性相干关联度量相干性的缺点，而后探讨了相干性问题研究的最新进展，给出两种相干性度量实际——C（此处忽略..）opula函数跟CommonShock模型，并在对比分析两种相干性实际的基本之上，根据现有数据的特点跟计量方法的实用性，翻新性的构造了操作危险相干性度量的CommonShock模型，给出了一种操作危险相干性度量的方法。最后采取巴塞尔委员会2009年颁布的操作危险丧失数据进行了实证研究，定量分析了操作危险的相干性问题。对贸易银行操作危险管理有必定的鉴戒意思。

以上为本篇毕业论文范文基于共振模型的操作危险相干性度量研究的介绍部分。

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