基于Copula函数的次贷危机对我国证券市场感染效应的实证研究

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基于Copula函数的次贷危机对我国证券市场感染效应的实证研究

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毕业论文范文题目：基于Copula函数的次贷危机对我国证券市场感染效应的实证研究，论文范文关键词：基于Copula函数的次贷危机对我国证券市场感染效应的实证研究
基于Copula函数的次贷危机对我国证券市场感染效应的实证研究毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：对于美国次贷危机对我国的影响,已有学者作了定性的分析,目前而言,进行实证研究的很少。论文通过应用时变Copula函数来分析中美股市之间的联动性,实证测验美国次贷危机对我国的感染效应,并且应用两个国度收益率的尾部相干联数作为次贷危机感染（文章此处忽略..）大小的度量。论文通过构建时变正态Copula以及时变SJC-Copula两种Copula模型,应用Matlab2008a软件编程进行数据分析以及模型的处理跟测验,得出了以下重要论断：无论是从前提相干性还是从尾部前提相干性分析,成果都表明美国次（此处忽略..）贷危机后我国内地、香港以及美国股票市场两两之间的联动性加强,从而验证了次贷危机存在感染效应；在次贷危机暴发前的安稳期我国内地跟美国股市的联动性很小,然而在次贷危机暴发后,我国内地股市跟美国股市的联动性大大加强；香港股市在次贷危机前后与（此处忽略..）我国内地以及美国股市都存在较强的联动性,然而存在在次贷危机后其联动性加强的事实；对本文所选取的两种Copula模型而言,SJC-Copula模型对三种指数收益率的相干构造存在更好的拟合后果；用两个国度收益率的尾部相干联数作为衡量次贷危（文章此处忽略..）机感染程度大小的成果表明,次贷危机对我国内地股市的感染程度比其对香港股市的感染程度小另外,通过对次贷危机暴发后的危机期内上证综指、道琼斯指数以及美元汇率之间的联动性分析的成果表明,次贷危机会通过汇率渠道对我国股市产生影响。

以上为本篇毕业论文范文基于Copula函数的次贷危机对我国证券市场感染效应的实证研究的介绍部分。

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