建立金融系统内部的安全网

构筑分层次的预警系统 

健全科学的金融预警指标体系

四、开发金融风险评测模型

五、对有问题银行的处理 

六、建立反应灵敏、渠道畅通的预警信息系统 

内 容 摘 要

☆金融危机犹如火灾，金融风险犹如火灾隐患，那么，金融预警系统就是消防设备。 

☆我国可以借鉴国际货币基金组织实施的“金融部门评估计划”，对我国金融体系的稳定性进行评估。 

☆通过指标体系的动态变化来反映商业银行的资产分配情况和风险分散程度，以制定抑制风险的可行方案，防止风险的发生和恶化。 

☆确立权威的预警系统主体，构筑分层次的预警系统。 

☆对金融机构的各类风险进行分析、预警和预测，有效地发现潜在的金融风险。

金融风险的预警系统研究

维护金融稳定是人民银行新的三大职能之一。防范和化解一个国家金融风险的防御能力主要取决于是否具有一套正确反映金融体系健康与稳定的金融预警制度。如果说金融危机犹如火灾，金融风险犹如火灾隐患，那么，金融预警系统就是消防设备。亚洲金融风暴后国际金融组织在金融风险预警系统建立方面进行了积极的探索。

 建立金融系统内部的安全网

国际货币基金组织于1999年5月开始实施“金融部门评估计划”来对其成员国金融体系的稳健程度加以评估，并把它作为其监测工作的组成部分。我国可以借鉴这一系统来评估金融体系的稳定状况。国务院已于2001年批准我国在3～5年内参加FSAP，即最晚2006年参加。2003年11月，银监会推出的商业银行压力测试就是“金融部门评估规划”的一个组成部分。压力测试目的是通过分析宏观经济变量的变动可能对金融体系稳健性带来的影响，评估金融部门的风险和潜在脆弱性。测试方法包括敏感性分析、情景分析和扩散性分析。自评是正式参加FSAP的第一步，目前人民银行牵头成立了FSAP银行业自我评估小组，银监会参与其中部分内容，包括压力测试工作。目前，银监会让各行提交了各类风险的压力测试建议方案，其中信用风险由中国工商银行提供，汇率风险由中国银行提供，利率风险由中国建设银行和中国银行提供，流动性风险由中国农业银行和深圳发展银行提供。

为了确保以上方案的顺利实施，应做好建立大金融数据库基础平台。 建设全国统一大金融数据库基础平台意义重大而深远。一是节省数据库开发、应用程序升级和系统运行维护成本的巨额开支；二是通过提供统一的接口和采集金融数据，既有利于提高征信信息的准确性、可靠性和一致性，确立数据库的权威性，又利于提高工作效率和扩展数据信息采集范围。近年来，为防范金融风险，各级金融部门在数据库建设方面做了不少有益的尝试，也取得了明显的成效。

（一）建立金融数据库的原则和架构

建设大金融数据库基础平台应遵循“总体规划，统筹协调，分层推进，分步实施”的原则，充分借鉴国外经验，结合我国当前实际，并充分考虑我国金融对外开放、金融改革深化和业务迅速发展的需要，做好高起点设计，从易到难，逐步完善。

在目标定位上，由人民银行总行牵头，会同银行业、证券业和保险业三大监管机构，共同开发建立全国统一大金融基础数据平台，形成覆盖全国的信用共享互用的服务网络。大金融数据库平台的基本架构是：采用数据集中存贮模式，由人民银行和银监会、证监会、保监会四个相对独立的分系统组成，但又可并网运行全国统一的金融数据信息中心。建立全国统一的大金融数据库平台在操作上也是可行的。从客观上看，目前商业银行和金融机构基本实现了金融业务数据的大集中存储，也为建立单一的、集中的大金融数据库提供了客观条件；从技术上看，现代计算机、网络技术手段完全能支持对巨量数据信息的存取。

（二）金融数据库的功能

在系统功能上，一是系统兼容功能。设计数据库基础平台要考虑到能与未来不断扩展的主要商业伙伴的相关系统的兼容，关键是技术参数要统一规范。二是接口转移功能。在数据信息采集中，系统能对各行业、部门千差万别的数据库系统平台实现接口转换，并具有可比性，提高数据采集的效率。三是身份证验证功能。诸如，将数据库系统与技术监督部门的企业组织机构代码联网，验证企业身份真假和重码；将目前开发并试点运行的个人征信系统与公安部全国公民身份证信息系统联网，验证个人身份证真假。四是系统安全功能。例如控制台能对整个系统运行安全性进行监测，能对用户及使用权限进行管理，还能对数据真实性校验、错误数据更改、逾期数据清理，数据备份、更新以及加工处理。五是信息共享功能。目前我国新一代高速互联网正在投入使用，可以解决互联网长期存在的带宽瓶颈难题。因此，数据库基础平台搭建可考虑同时具备通过各行各业内联网和互联网采集数据和访问数据库的两种途径，以突破地域的限制。一方面，系统能对来自各行业、部门的数据信息进行整合，另一方面，系统可同时采取C/S和B/S的访问模式在规定的范围内查询，并实现客户端软件的自动升级，管理部门根据用户需求提供客观的数据信息，也根据需要对其数据信息资源开发利用，在规定的范围内向客户提供更深层次的资信评级、评估等增值服务，从而解决因信息不对称或不充分影响经营成本和工作效率的难题。

（三）金融数据库的内容

在数据库内容上，一是充实和完善现有的金融统计“三大系统”（包括财政、货币和金融）。二是对人民银行内部信息资源（诸如本外币金融信息数据统计、银行业综合评价系统、经济综合评价系统、辖区金融稳定评价系统、批发物价系统、银行家问卷系统、工业景气监测系统、银行信贷登记咨询系统、个人联合问卷系统、基本账户系统、支付结算系统、外汇核销系统、电子纳税系统、储蓄问卷系统等）进行有效整合，使其发挥更大的作用。三是进一步扩大金融统计范围。在整合上述信息资源的基础上，将金融统计触角伸至银行、证券、保险三大行业的监管职能部门，内容包括证券、债券、同业拆借、票据和外汇“五大”交易市场信息数据，为对金融运行趋势做出前瞻性判断和灵敏有效地强化金融宏观调控夯实基础。

二、构筑分层次的预警系统 

金融安全的预警系统，是在充分利用大金融数据库资源的基础上对金融机构种类主要指标参数和临界值的变化情况进行日常监测平台，具有能根据一个或多个指标参数识别难以看到的潜在风险的提示功能，是金融风险预警系统的核心。美国的预警系统均由独立的主体来承担，借鉴其做法，我国金融预警系统的主体应是银监会，银监会应拥有实地检查金融机构经营状况的权力，要求金融机构提供财务资料的权力等。在此基础上，实行由宏观、中观和微观三个不同层次的预警系统所构成的垂直型监测预警，即由银监会、各商业银行总行等组成宏观预警系统，建立跨省的银监局、各商业银行分行等组成区域性中观预警系统，由商业银行和地方性金融机构等组成微观预警系统。这种垂直型系统符合我国现行的经济金融管理体制，操作起来较为方便。具体说，宏观预警系统主要负责对全国性和区域性金融机构的监测预警，对中观和微观预警系统实行管理和领导，并及时接受来自中观层和微观层监测系统的各种信息，对其进行处理后将防范金融风险的各种决策和措施及时传输出去。中观层预警系统是通过建立与总行衔接的区域性系统，具体负责本辖区金融机构的监测预警，接受银监会宏观预警系统的领导和管理，对辖内中心城市各类金融机构实行监督控制和咨询服务，传递总行的各种决策和措施。微观预警系统的职能是根据银监会、银监局发布的预警监管指令，加强对基层行处的早期预警，及时提供科学的预警信息。三级预警系统构成网络体系、协调动作，实行垂直的风险监测预警。现对数据库资源的预警功能做详细阐述。

（一）主要指标参数

金融安全运行预警系统工程监测平台指标参数应包括描述指标、分析指标和预警指标。描述指标是监测实物资金和货币资金流向的关键；分析指标是在描述指标的基础上，分析资金的流量流向是否合理，社会资金供求是否平衡，资金是否有效利用，经济金融运行状况是否正常；预警指标的主要目的在于将每一项数据生成直观的图形对潜在金融风险做出正确判断，据此采用果断措施及时加以防范。预警指标主要设置基础指标、先兆指标、同步指标和滞后指标，其中先兆指标是重点。金融风险产生的渠道很多，风险监测的面也很广，监测指标参数因机构不同而不同。从机构类型上看，要重点考虑设置银行、证券、保险三类金融机构的风险监测指标，也要考虑设置金融机构资产管理、财务、信托投资、租赁、非金融、担保等种类公司风险监测指标，还要考虑设置金融市场、反洗钱和房地产部门等各类风险监测指标。

（二）风险预警功能

金融安全运行监测平台，除了具有大数据库上述基本功能外，还要具有根据临界值辨别金融风险的特殊性功能，即计算机能根据各类指标的变化自动完成从数据库巨量数据信息中筛选出潜在风险的重点监测名单，并进行跟踪监测和综合分析。具体的说，不论是银行业、证券业，还是保险业，都可根据上述基准指标、先兆指标、同步指标和滞后指标四项指标计划四条预警控制线，分割出五个区域分别用红灯、黄灯、绿灯、浅蓝灯和蓝灯表示，以较为直观的显示方式作为预警提示，帮助金融部门及时采取措施防范风险。

三、健全科学的金融预警指标体系

 经济决定金融，金融反作用于经济。构建健全科学的金融预警指标体系，应着重关注宏观经济运行的大环境，建设与之相配套的宏观经济监测系统和宏观经济分析模型。建设宏观经济运行分析平台，重点在于体现中央银行分支机构区域监控的实际需要，把建立及掌握反映经济运行趋势的先行指标体系作为区域整体经济的晴雨表。经济运行绩效方面，诸如地区GDP增长率、总资产贡献率、城乡可支配收入增长率、农村人均现金收入增长率等指标；经济增长因素方面，诸如全国经济形势运行趋势或突发事件对区域经济运行稳定的冲击，以及地区负债率、房屋空置率、住房贷款占比率等指标。从指标体系看应包括七个方面：产出状况、需求状况、行业发展、财政收支、人民生活、各类指标和宏观政策信息。此外，还要考虑到经济运行中一些缺失数据指标。从时间和空间看既包括历史的又包括现实的；既有全国平均、主要省市的经济指标，又有经济发达的“长三角”、“珠三角”经济指标和欠发达地区的经济指标。从技术上看，要依靠国家统一的分类标准和统一口径建设数据库，把握各项指标的关系，使之具有可比性，既可同比，又可环比；既能联网便于采集信息数据，又能及时更新；既能实现信息资源共享互用，又能灵活自如地对数据库信息数据加工与分析，发挥其更大的作用。定期考核商业银行资本充足率、逾期贷款率、贷款利息收回率、资本效益率、资金效益率、综合费用率等等，通过指标体系的动态变化来反映商业银行的资产分配情况和风险分散程度，对风险变化的可能因素进行跟踪关注，及时发现不利变化的预警信号，以制定抑制风险的可行方案，防止风险的发生和恶化。 

四、开发金融风险评测模型 

美国金融预警系统一个最主要的特征就是建立了完善的风险评测模型，对各类金融风险进行有效的分析、预警和预测。我国从现在起，应重视对金融风险评测模型的研究和开发，利用金融工程方法和统计分析方法、人工智能技术、神经网络技术等，开发各种风险评测模型，对金融机构的各类风险进行分析、预警和预测，有效地发现潜在的金融风险，提高金融监管的准确性、科学性和有效性。 

五、对有问题银行的处理 

对有问题银行的处理，美国的做法值得借鉴。 

（1）对有问题银行建立快速预警纠偏机制。建立和完善以资本充足率为主线的快速预警纠偏机制。根据资本充足率的高低，把银行划分为几种状况，监管当局据此采取不同的预防性监管措施，从而实现对银行风险和危机的控制，以保证充足的资本需要，并责成监管当局在银行资本低于规定标准时采取立即纠偏行动（PromptCorrece-tiveAction），以改善银行资本状况，减轻对存款保险公司的依赖，减少存款保险基金的损失。该模型根据总资本对风险资产的比率、一级资本对风险资产的比率、一级资本对总平均资产的杠杆比率这三个资本比率的数值，把银行划分为资本良好（WellCapitalized）、资本充足（AdequatelyCapital-ized）、资本不充足（Undercapitalized）、资本严重不足（Signifi-cantlyUndercapitalized）、资本致命不足（CriticallyUnder-capitalized）五个等级。对处于不同资本水平的银行，采取不同的监管措施。当自有资本与总资产的比率低于2％时，必须在90日以内选定破产管理人或财产管理人，自动进入破产程序。 

从我国的情况来看，提前发现并及时处置金融风险是我们监管工作中的薄弱环节。尤其是在及时处置方面，很多时候受资金、政策及其他方面的制约而无法采取有效措施，使本已相当严重的问题久拖难决。近年来，中银信托、海南发展银行、广东国投、南方证券等一些金融机构相继关闭或破产，我国问题金融机构的样本已增加，应该系统地分析不断出现问题金融机构的财务资料，指出导致其发生问题的原因，以作为预警纠偏的样本。 

（2）对有问题银行实施早期救助。20世纪80年代，美国监管部门基于“不可缺少”（essentialityrule）的原则处理银行业的问题，如果濒于破产的金融机构在当地提供全面的金融服务，是当地不可缺少的金融机构时，该金融机构可以免于破产。后来由“不可缺少”原则转变为“太大的不能破产”（toobigtofail）的原则，即监管当局只救济那些破产后影响特别大的银行。1991年后，又确立了处理成本最小化的原则，这意味着只有在最小成本的条件下才可以选择收购继承或资金援助的方式。 

（3）对有问题银行的市场退出安排。美国监管当局对有问题银行的市场退出非常谨慎，通常在反复权衡该银行退出的直接成本和间接成本之后才作出决策。所谓直接成本是指监管机构清理、清算倒闭银行所付出的直接人力、物力。间接成本是指该银行倒闭后给存款人等相关利益主体带来的损失以及信心问题。 

（4）过渡银行（Bridgebank）。美国监管当局有权选择一家国民银行作为过渡银行，负责维持有问题银行的运营，并以保守的方式接收存款、发放有限贷款，避免客户的大量流失，同时检查、管理有问题银行的资产。过渡银行的期限一般定为2年。 

六、建立反应灵敏、渠道畅通的预警信息系统 

一个完整的信息体系是有效监管的重要前提。我国金融市场统计体系在历经十几年的发展后，目前已经形成较为完整的市场统计指标体系。我国的金融监管信息体系主要侧重于对市场总体概况的描述和对市场运行若干重要方面的分类统计，对风险监测和预警的支持作用比较有限，远未达到《巴塞尔有效银行监管的核心原则》所提出的“准确、有意义、及时且具有透明度”的标准，这严重制约了监管当局及时发现金融体系中所存在的问题。因此，建议在现有的统计体系中逐步增加描述市场总体风险和金融机构风险的指标，一方面使得整个市场统计指标体系更加完整，另一方面也为风险监测和预警提供更有力的信息支持。应建立严格、完善的财务报表上报制度和完善的数据采集体系。制定严格的监管数据采集内容与格式、采集方式与方法、采集渠道，以及保证监管数据真实性的措施。金融机构所上报的资料，必须经过专业会计师或审计师的审计，如发现金融机构有蓄意拖延和弄虚作假行为，监管部门将给予其重罚。

参 考 文 献

[1]戴相龙.迈向21世纪的中国金融业[M].北京.中国金融出版社,1997.

[2]中国人民银行.贷款风险分类指导原则[Z].1998.

[3]王小奕.世界部分国家征信系统概述[M].北京:经济科学出版社,2002.

[4]林后春.金融风险及其防范[M].北京:中国发展出版社,2000.

[5]巴塞尔监管委员会文献汇编[M].北京:中国金融出版社,1998.

[6]中华人民共和国商业银行法(2003年修改)[Z].2003.

[7]陈顺殷.入世中国银行业面临的挑战与对策[M].北京:中国金融出版社,2000.

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