基于久期与利率免疫的通货膨胀对商业银行负债管理的影响与对策

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基于久期与利率免疫的通货膨胀对商业银行负债管理的影响与对策

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毕业论文范文题目：基于久期与利率免疫的通货膨胀对商业银行负债管理的影响与对策，论文范文关键词：基于久期与利率免疫的通货膨胀对商业银行负债管理的影响与对策
基于久期与利率免疫的通货膨胀对商业银行负债管理的影响与对策毕业论文范文介绍开始：

从图1可以看出随着通货膨胀率的增加，商业银行的平衡久期缺口在不断增大，但当通货膨胀超过一定数量时，商业银行的平衡久期缺口开始上升，并且随着通货膨胀的继续平衡久期以边际递减的速度上升，最后平衡久期去口将由负变正。但从图中可以看出，使得平衡久期缺口为正的通货膨胀率已经超过1000%，即便是使得平衡久期缺口开始上升的通胀率都有200%，而我们一般认为的通胀也就指超过3%的通货膨胀率，仅仅涉及该曲线的下降部分，所以一般的通胀会影响商业银行的利率风险，特别是通货膨胀开始回落的时候会对商业银行的净资产产生比较大的影响。

银行应对通货膨胀的负债管理策略

本文认为在应对通货膨胀的负债管理有以下几种策略：

调整资产结构。当发生通货膨胀时，利率调整后使得银行的负债的久期高于资产的久期，产生负缺口。银行可以在利率变动后增加贷款数量或者主动降低存款数量，使得资产和负债的久期相互匹配。

提前偿付金融债券或增加债券资产。当发生通胀时银行可以提前偿付自己发行的金融债券以减少负债的久期，同时可以购买国债或公司债券，增加自己的资产的久期，使得资产和负债的久期相互平衡。

利率管理。由于目前我国主要是官定利率，但是商业银行可以在中央银行指定的基准利率的一定范围内进行贷款或者存款利率的选择，所以当发生通货膨胀时，银行可以利用这个范围对不同的贷款利率进行调整，使得资产和负债的久期相匹配。

调整贷款期限。当发生通胀时银行可以调整发放贷款的期限，使得资产的久期和负债的久期相匹配，以达到利率免疫的目的。

结论及其他

本文阐述了在通货膨胀情况基于久期和利率免疫技术的银行负债管理所面临的利率风险及其对策。本文建立了分析通货膨胀对银行负债的久期的影响的模型，并且通过模拟实验表明通货膨胀会使银行产生负的久期缺口，会使银行的净资产随着通货膨胀的波动而波动，使得银行的经营缺乏稳健。本文同时提出了一对上述情况的对策，使得银行能够规避通货膨胀带来的影响。

研究通货膨胀对银行负债管理的影响的文献很少，所以本文可借鉴的内容较少，使得文中模型部分不够完善。由于银行在金融体系中有着重要的地位，并且关系国民经济命脉，所以对于通货膨胀下的银行负债管理的研究有着积极的意义，这也是作者选择本题目的原因，希望能够为银行业的健康、稳健的发展尽一份努力。

参考文献

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2、贾文学，《商业银行资产与负债管理技术历史演进》，《科技情报开发与经济》2005年第4期

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6、王晓光，《基于缺口模型的资产负债管理系统的实现》，《技术应用研究》2010年第2期

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