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上证综合指数的VaR计算方法研究

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毕业论文范文题目：上证综合指数的VaR计算方法研究，论文范文关键词：上证综合指数的VaR计算方法研究
上证综合指数的VaR计算方法研究毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：比较、分析目前常用的VAR计算方法计算上证综合指数的VAR的基础上，寻求建立使上证综合指数的VAR度量更加准确、更具有实践指导意义模型。量化指数风险，为投资者的投资操作提供风险依据。将分形分布的方法应用于上证综合（本文此处忽略..）指数的VAR计算，得到一个由正态分布和柯西分布混合的简化分形分布，进行上证综合指数的VAR的估计。由于我国证券市场发展的时间较短，历史数据较少，分形分布的应用需要进一步的验证。根据市场的实际表现，借鉴协同市场假说（本文此处忽略..）的某些方法，建立一种可以实施计算的非线性统计方法—分类市场模型来计算上证综指的VAR。投资者在判断市场状态时，一般将市场分为三类，上涨市场、下跌市场、振荡市场。对上证综指的历史时间序列数据进行分析分类，建立分属上（文章此处忽略..）涨市场、下跌市场、振荡市场的收益率分布。应用技术分析方法，对要求计算VAR的时期进行市场状态的分析，建立处于上涨市场、下跌市场、振荡市场的概率分布。利用期望值法或者合并分布法可以计算出上证综指的VAR。经过检验、（文章此处忽略..）分析、比较，分类市场模型对上证综指的VAR有良好的估计，能完全满足估计投资风险需要。对上证综指的实际损益变化具有一定的跟踪能力，从而能对投资者提供操作的指导。对股票投资者而言，这具有非常重要的实践意义。

以上为本篇毕业论文范文上证综合指数的VaR计算方法研究的介绍部分。

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