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中美股市跳跃联动效应研究

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毕业论文范文题目：中美股市跳跃联动效应研究，论文范文关键词：中美股市跳跃联动效应研究
中美股市跳跃联动效应研究毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：随着经济金融自由化、开放化程度的提高,各国股市的相关性在加强。一国金融市场的变化,会引起其他各国股市的相继反应。特别是在危机时期,超级大国诸如美国股市的变化,牵动了各国股市的神经。金融资产价格过程是一个复杂的过程。大量实证研究表明,金融（文章此处忽略..）资产收益率不服从正态分布,具有尖峰厚尾的特征。于是,为了更好的在模型中拟合资产价格,莫顿提出了跳扩散模型,把跳跃部分加入模型。跳跃是资产价格的不连续变化,是价格变动的极端表现。联合跳跃是不同资产在同一时间间隔内共同发生了跳跃。次贷危机后（文章此处忽略..）国际股市出现了明显的跳跃联动。研究境内外股市的联合跳跃有助于深刻理解中国资本市场的运行特征和发展趋势,也有助于投资者进行资产的有效配置和风险管理,更有助于监管当局在特殊时期有效地设计金融政策。本文研究中美股市的联合跳跃情况,以2000年1月5日到2011年（此处忽略..）3月11日的指数交易数据为样本。运用三种非参数方法,分别对大盘指数和行业指数做了检测。考虑到美国股市在国际股市的引导地位,分别用中国指数的收盘收益率与隔夜收益率做实证检验。结果证实中美股市间存在一定的联合跳跃现象,联合跳跃集中分布在2007年次贷危机（略..）后,且隔夜收益率的联合跳跃要多于收盘收益率。考察联合跳跃发生的时点与相关的市场信息,作者认为引起联合跳跃的原因可以归结为四点：中美贸易溢出效应；中美金融溢出效应；美国金融霸权地位影响；净传染效应。

以上为本篇毕业论文范文中美股市跳跃联动效应研究的介绍部分。

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